PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPS с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPS с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPS (iShares International Developed Property ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - WPS is a REIT fund tracking the S&P Developed ex US Property Index, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPS charges 0.48%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности WPS и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Property ETF (WPS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPS и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%-3.59%7.43%-24.74%9.05%-5.36%20.34%-9.03%22.86%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Correlation

The correlation between WPS and HYG is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2007 г.

0.54

The correlation between WPS and HYG shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WPS и HYG

Секторы
WPS
HYG

Недвижимость

100.0%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.6%

Недвижимость

WPS
100.0%
HYG
0.4%

Сырьевые материалы

WPS

-

HYG

-

Коммуникационные услуги

WPS

-

HYG

-

Потребительский циклический сектор

WPS

-

HYG

-

Потребительский защитный сектор

WPS

-

HYG

-

Энергетика

WPS

-

HYG

-

Финансовые услуги

WPS

-

HYG

-

Здравоохранение

WPS

-

HYG

-

Промышленность

WPS

-

HYG

-

Технологии

WPS

-

HYG

-

Коммунальные услуги

WPS

-

HYG
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Property ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с WPS:
WPS с RWXWPS с IFGLWPS с SPYWPS с IVVWPS с VTWPS с VTIPWPS с VYM
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

WPS vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPS
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPS c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WPS vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.72

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.46

—

Просадки

Сравнение просадок WPS и HYG

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.09%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.24%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WPS и HYG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.81%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

7.53%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.29%

—

Сравнение комиссий WPS и HYG

WPS берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPS и HYG

WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WPS and HYG have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WPS is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WPS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.

HYG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.00% for WPS.

WPS is categorized as REIT, while HYG is High Yield Bonds. WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.49% for HYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPS и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор