PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPS с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPS с VYM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WPS (iShares International Developed Property ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - WPS is a REIT fund tracking the S&P Developed ex US Property Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPS charges 0.48%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности WPS и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares International Developed Property ETF (WPS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WPS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VYM

1 день
-0.05%
1 месяц
2.60%
С начала года
12.42%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.61%
3 года*
19.06%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPS и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%-3.59%7.43%-24.74%9.05%-5.36%20.34%-9.03%22.86%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		12.42%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between WPS and VYM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2007 г.

0.64

The correlation between WPS and VYM shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WPS и VYM

Секторы
WPS
VYM

Недвижимость

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Энергетика

-

9.8%

Финансовые услуги

-

20.5%

Здравоохранение

-

12.2%

Промышленность

-

12.1%

Технологии

-

17.7%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Недвижимость

WPS
100.0%
VYM
0.0%

Сырьевые материалы

WPS

-

VYM
3.5%

Коммуникационные услуги

WPS

-

VYM
3.5%

Потребительский циклический сектор

WPS

-

VYM
6.7%

Потребительский защитный сектор

WPS

-

VYM
8.1%

Энергетика

WPS

-

VYM
9.8%

Финансовые услуги

WPS

-

VYM
20.5%

Здравоохранение

WPS

-

VYM
12.2%

Промышленность

WPS

-

VYM
12.1%

Технологии

WPS

-

VYM
17.7%

Коммунальные услуги

WPS

-

VYM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares International Developed Property ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с WPS:
WPS с RWXWPS с IFGLWPS с SPYWPS с IVVWPS с VTWPS с HYGWPS с VTIP
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

WPS vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPS
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPS c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Developed Property ETF (WPS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WPS vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPSVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.61

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.51

—

Просадки

Сравнение просадок WPS и VYM

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPSVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-56.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.48%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.19%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности WPS и VYM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPSVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.26%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.96%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.34%

—

Сравнение комиссий WPS и VYM

WPS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPS и VYM

WPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.19%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%
WPS
iShares International Developed Property ETF		0.00%0.00%2.48%2.38%2.63%4.36%2.31%6.81%4.45%4.31%5.73%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WPS and VYM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.48% for WPS.

VYM has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.00% for WPS.

WPS is categorized as REIT, while VYM is Dividend. WPS tracks S&P Developed ex US Property Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for WPS and 0.04% for VYM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPS и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор