Сравнение WPP с BCS
WPP (WPP plc) and BCS (Barclays PLC) are both stocks. WPP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while BCS operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, WPP returned -12.62%/yr vs 13.16%/yr for BCS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPP и BCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPP показывает доходность -20.08%, что значительно ниже, чем у BCS с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WPP уступали акциям BCS по среднегодовой доходности: -12.62% против 13.16% соответственно.
WPP
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -20.08%
- 6 месяцев
- -9.61%
- 1 год
- -51.45%
- 3 года*
- -27.77%
- 5 лет*
- -20.45%
- 10 лет*
- -12.62%
BCS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 35.75%
- 3 года*
- 50.36%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам WPP и BCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPP WPP plc | -20.08% | -53.53% | 13.55% | 1.49% | -31.96% | 43.52% | -17.24% | 36.53% | -36.30% | -14.98% |
BCS Barclays PLC | -3.65% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
Correlation
The correlation between WPP and BCS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.39 |
The correlation between WPP and BCS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WPP:
$3.75B
BCS:
$83.15B
WPP:
$1.51
BCS:
$2.06
WPP:
11.58
BCS:
11.77
WPP:
0.15
BCS:
2.13
WPP:
0.13
BCS:
2.96
WPP:
1.48
BCS:
1.08
WPP:
$28.29B
BCS:
$28.57B
WPP:
$4.60B
BCS:
$26.96B
WPP:
$2.22B
BCS:
$9.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPP vs. BCS — Ранг доходности на риск
WPP
BCS
Сравнение WPP c BCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPP plc (WPP) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPP | BCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.22 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.37 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.91 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPP | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.24 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.68 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.35 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.18 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок WPP и BCS
Максимальная просадка WPP за все время составила -95.30%, примерно равная максимальной просадке BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPP и BCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPP | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.30% | -94.36% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.39% | -26.20% | -33.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.59% | -26.20% | -45.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.69% | -48.14% | -29.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.99% | -66.10% | -13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.22% | -28.35% | -47.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.50% | -38.43% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.31% | 9.17% | +33.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPP и BCS
WPP plc (WPP) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с Barclays PLC (BCS) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что WPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPP | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 9.51% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.91% | 23.47% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.22% | 28.98% | +19.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.80% | 34.00% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 37.74% | -2.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPP и BCS
Дивидендная доходность WPP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности BCS в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.93% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
WPP WPP plc | 5.79% | 9.09% | 4.85% | 5.09% | 4.38% | 2.45% | 5.66% | 5.47% | 7.35% | 4.32% | 3.01% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPP и BCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WPP plc и Barclays PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPP и BCS
WPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.89B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
WPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила об операционной прибыли в 161.00M при выручке в 6.89B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
WPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WPP plc сообщила о чистой прибыли в -259.00M при выручке в 6.89B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
Часто задаваемые вопросы
WPP and BCS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPP has higher volatility (13.71%) compared to BCS (9.51%). In terms of maximum drawdown, WPP dropped -95.30% vs BCS's -94.36%.
BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPP и BCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор