PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPOPX с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WPOPX с VMNFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WPOPX (Weitz Partners III Opportunity Fund) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, WPOPX returned 6.38%/yr vs 5.16%/yr for VMNFX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WPOPX charges 1.43%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.

Доходность

Сравнение доходности WPOPX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WPOPX показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции WPOPX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 6.38% против 5.16% соответственно.

WPOPX

1 день
1.05%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-4.13%
1 год
-1.31%
3 года*
7.93%
5 лет*
1.09%
10 лет*
6.38%

VMNFX

1 день
-0.38%
1 месяц
2.92%
С начала года
13.60%
6 месяцев
14.42%
1 год
20.10%
3 года*
13.67%
5 лет*
13.74%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WPOPX и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		-3.24%3.23%16.32%17.35%-22.53%12.55%9.45%34.24%-5.26%5.48%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		13.60%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%

Correlation

The correlation between WPOPX and VMNFX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2005 г.

-0.02

The correlation between WPOPX and VMNFX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Partners III Opportunity Fund

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с WPOPX:
WPOPX с SPYWPOPX с RPXIXWPOPX с WBALXWPOPX с WNTFXWPOPX с SNOIXWPOPX с WPVLXWPOPX с BPLEX
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX

Доходность на риск

WPOPX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPOPX
Ранг доходности на риск WPOPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPOPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPOPX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPOPX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPOPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPOPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPOPX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WPOPXVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.60

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
3.97

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.48

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.38

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

12.26

-12.65

WPOPX vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPOPX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VMNFX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPOPX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WPOPX и VMNFX

Максимальная просадка WPOPX за все время составила -55.70%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPOPX и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WPOPXVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-26.42%

-29.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-4.65%

-7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-5.44%

-9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-6.75%

-21.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.73%

-25.09%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-0.69%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-8.74%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

1.66%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WPOPX и VMNFX

Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOPX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что WPOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WPOPXVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

2.28%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

5.78%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

7.84%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

7.22%

+8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

6.41%

+9.55%

Сравнение комиссий WPOPX и VMNFX

WPOPX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии VMNFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPOPX и VMNFX

Дивидендная доходность WPOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности VMNFX в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.09%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%
WPOPX
Weitz Partners III Opportunity Fund		5.81%5.62%7.04%6.85%8.47%11.86%12.50%6.51%7.99%4.65%1.35%13.50%

Часто задаваемые вопросы

WPOPX and VMNFX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WPOPX has higher volatility (4.23%) compared to VMNFX (2.28%). In terms of maximum drawdown, WPOPX dropped -55.70% vs VMNFX's -26.42%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WPOPX и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор