Сравнение WPM с MRVL
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. WPM operates in Gold (Basic Materials), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, WPM returned 16.24%/yr vs 33.45%/yr for MRVL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPM и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPM показывает доходность -11.70%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 129.73%. За последние 10 лет акции WPM уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 16.24% против 33.45% соответственно.
WPM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -15.60%
- 6 месяцев
- -23.33%
- С начала года
- -11.70%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 16.24%
- Всё время*
- 23.58%
MRVL
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -37.22%
- 6 месяцев
- 142.46%
- С начала года
- 129.73%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- 27.77%
- 10 лет*
- 33.45%
- Всё время*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам WPM и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -11.70% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 129.73% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between WPM and MRVL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
WPM:
$46.98B
MRVL:
$170.72B
WPM:
$3.96
MRVL:
$2.90
WPM:
26.14
MRVL:
67.31
WPM:
0.70
MRVL:
0.12
WPM:
17.13
MRVL:
19.51
WPM:
5.08
MRVL:
9.56
WPM:
$2.75B
MRVL:
$8.72B
WPM:
$2.12B
MRVL:
$4.41B
WPM:
$2.38B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM vs. MRVL — Ранг доходности на риск
WPM
MRVL
Сравнение WPM c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPM | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.36 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 4.02 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 12.20 | -11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPM и MRVL
Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -91.60% | +42.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -40.48% | +3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.38% | -60.79% | +23.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -61.88% | +18.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | -61.88% | +13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.38% | -38.38% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -46.64% | +27.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.62% | 13.32% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и MRVL
Текущая волатильность для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) составляет 9.91%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что WPM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 26.62% | -16.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.76% | 62.78% | -23.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.91% | 76.08% | -29.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 63.26% | -27.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.78% | 52.55% | -15.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и MRVL
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности MRVL в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.12% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.70% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM и MRVL
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
WPM and MRVL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (26.62%) compared to WPM (9.91%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPM и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор