Сравнение WPM с EXE
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. WPM operates in Gold (Basic Materials), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, WPM returned 19.92%/yr vs 15.71%/yr for EXE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPM и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPM показывает доходность -11.70%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -20.30%.
WPM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -15.60%
- 6 месяцев
- -23.33%
- С начала года
- -11.70%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 16.24%
- Всё время*
- 23.58%
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
Сравнение доходности по годам WPM и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -11.70% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.93% |
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
Correlation
The correlation between WPM and EXE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between WPM and EXE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WPM:
$46.98B
EXE:
$20.80B
WPM:
$3.96
EXE:
$20.12
WPM:
26.14
EXE:
4.32
WPM:
17.13
EXE:
0.99
WPM:
5.08
EXE:
0.00
WPM:
$2.75B
EXE:
$14.10B
WPM:
$2.12B
EXE:
$8.89B
WPM:
$2.38B
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM vs. EXE — Ранг доходности на риск
WPM
EXE
Сравнение WPM c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WPM | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.61 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | -1.18 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WPM и EXE
Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -29.69% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -28.43% | -8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.38% | -28.43% | -8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -29.69% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.38% | -28.43% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -11.27% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.62% | 15.15% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и EXE
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что WPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 6.42% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.76% | 21.70% | +18.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.91% | 31.24% | +15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.75% | 34.82% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.78% | 34.59% | +2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и EXE
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности EXE в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.70% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM и EXE
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
WPM and EXE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPM has higher volatility (9.91%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs EXE's -29.69%.
WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPM и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор