Сравнение WPM с EXE
WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) and EXE (Expand Energy Corp) are both stocks. WPM operates in Gold (Basic Materials), while EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, WPM returned 20.76%/yr vs 15.56%/yr for EXE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WPM и EXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPM показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у EXE с доходностью -17.12%.
WPM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -17.15%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 30.34%
- 3 года*
- 38.10%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 19.95%
EXE
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -17.12%
- 6 месяцев
- -23.19%
- 1 год
- -20.47%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WPM и EXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -1.95% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 6.18% |
EXE Expand Energy Corp | -17.12% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 46.39% |
Correlation
The correlation between WPM and EXE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between WPM and EXE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WPM:
$52.26B
EXE:
$21.77M
WPM:
$3.96
EXE:
$17.89
WPM:
29.02
EXE:
5.06
WPM:
19.02
EXE:
1.16
WPM:
5.64
EXE:
0.00
WPM:
$2.75B
EXE:
$14.10B
WPM:
$2.12B
EXE:
$8.89B
WPM:
$2.38B
EXE:
$7.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPM vs. EXE — Ранг доходности на риск
WPM
EXE
Сравнение WPM c EXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) и Expand Energy Corp (EXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPM | EXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.80 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | -1.36 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPM | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.65 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.45 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.56 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок WPM и EXE
Максимальная просадка WPM за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки EXE в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPM и EXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPM | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.64% | -29.69% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.84% | -25.57% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.84% | -25.57% | -5.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.29% | -29.69% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.47% | -25.57% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.85% | -10.94% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 15.12% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPM и EXE
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с Expand Energy Corp (EXE) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что WPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPM | EXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.65% | 7.31% | +9.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.92% | 22.60% | +16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 31.79% | +13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.33% | 35.12% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.72% | 34.76% | +1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPM и EXE
Дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности EXE в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.53% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.63% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WPM и EXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wheaton Precious Metals Corp. и Expand Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WPM и EXE
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
Часто задаваемые вопросы
WPM and EXE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPM has higher volatility (16.65%) compared to EXE (7.31%). In terms of maximum drawdown, WPM dropped -48.64% vs EXE's -29.69%.
WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPM и EXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор