PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WPLCX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WPLCX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

WPLCX управляется WP Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WPLCX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WPLCX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WPLCX
WP Large Cap Income Plus Fund		2.65%16.54%19.35%25.92%-35.46%22.54%-22.55%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, WPLCX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

WPLCX

1 день
4.50%
1 месяц
-7.33%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.57%
1 год
21.98%
3 года*
20.18%
5 лет*
5.01%
10 лет*
7.73%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WP Large Cap Income Plus Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с WPLCX:
WPLCX с RYNWPLCX с RPXIXWPLCX с JEPIWPLCX с IPSAXWPLCX с SWLVXWPLCX с FBLEXWPLCX с TILVX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий WPLCX и TOWFX

WPLCX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

WPLCX
WP Large Cap Income Plus Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

WPLCX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WPLCX
Ранг доходности на риск WPLCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPLCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPLCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPLCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPLCX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPLCX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WPLCX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WPLCXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.86

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.57

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.44

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

12.63

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WPLCX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WPLCX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WPLCX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WPLCXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.86

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.02

-0.01

Корреляция

Корреляция между WPLCX и TOWFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WPLCX и TOWFX

WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WPLCX
WP Large Cap Income Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%0.74%2.41%0.11%2.56%0.18%0.19%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WPLCX и TOWFX

Максимальная просадка WPLCX за все время составила -98.43%, примерно равная максимальной просадке TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPLCX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

WPLCXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.43%

-96.18%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.68%

-9.39%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.43%

-96.18%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.72%

-94.87%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-21.08%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

1.81%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WPLCX и TOWFX

WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что WPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WPLCXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

3.22%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

6.79%

+7.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

12.04%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,424.33%

1,084.26%

+1,340.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,714.35%

971.22%

+743.13%