Сравнение WPLCX с TMMAX
WPLCX (WP Large Cap Income Plus Fund) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, WPLCX returned 8.14%/yr vs 10.08%/yr for TMMAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPLCX charges 2.33%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.
Доходность
Сравнение доходности WPLCX и TMMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WPLCX показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у TMMAX с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции WPLCX уступали акциям TMMAX по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.08% соответственно.
WPLCX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.14%
TMMAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.88%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам WPLCX и TMMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 10.22% | 16.54% | 19.35% | 25.92% | -35.46% | 22.54% | -22.55% | 52.10% | -16.58% | 23.73% |
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 5.01% | 11.03% | 17.07% | 7.32% | -3.11% | 24.10% | 1.32% | 24.00% | -2.84% | 15.19% |
Correlation
The correlation between WPLCX and TMMAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2013 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between WPLCX and TMMAX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPLCX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск
WPLCX
TMMAX
Сравнение WPLCX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPLCX | TMMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.82 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 6.36 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPLCX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.28 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.51 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.57 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок WPLCX и TMMAX
Максимальная просадка WPLCX за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPLCX и TMMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPLCX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -41.50% | -24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -5.78% | -7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.09% | -23.00% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.93% | -23.00% | -20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.21% | -33.41% | -32.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -6.35% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | -5.57% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 1.65% | +2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPLCX и TMMAX
WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что WPLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPLCX | TMMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 2.04% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 5.85% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 8.21% | +8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 19.07% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.16% | 17.81% | +14.35% |
Сравнение комиссий WPLCX и TMMAX
WPLCX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии TMMAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPLCX и TMMAX
WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMMAX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund | 24.09% | 25.19% | 23.39% | 15.23% | 6.54% | 4.73% | 2.15% | 3.67% | 4.91% | 4.10% | 4.17% | 5.57% |
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.74% | 2.41% | 0.11% | 2.56% | 0.18% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
WPLCX and TMMAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPLCX has higher volatility (4.41%) compared to TMMAX (2.04%). In terms of maximum drawdown, WPLCX dropped -66.21% vs TMMAX's -41.50%.
WPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WPLCX и TMMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор