Сравнение WPGTX с PVCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).
WPGTX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 мар. 1972 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WPGTX и PVCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPGTX и PVCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 4.41% | 7.08% | 10.53% | 14.45% | 2.10% | 40.04% | -1.31% | 9.00% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 0.74% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, WPGTX показывает доходность 4.41%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 0.74%.
WPGTX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 4.41%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 9.20%
PVCMX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPGTX и PVCMX
WPGTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.
Доходность на риск
WPGTX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск
WPGTX
PVCMX
Сравнение WPGTX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPGTX | PVCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.61 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 4.42 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPGTX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.05 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между WPGTX и PVCMX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPGTX и PVCMX
Дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности PVCMX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 9.72% | 10.15% | 6.38% | 7.58% | 17.82% | 1.47% | 0.64% | 0.44% | 8.44% | 6.83% | 0.42% | 3.03% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.76% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WPGTX и PVCMX
Максимальная просадка WPGTX за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPGTX и PVCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPGTX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -7.44% | -53.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -2.81% | -11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -7.44% | -18.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -1.69% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -1.29% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 1.03% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPGTX и PVCMX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что WPGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPGTX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 0.97% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 2.94% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | 4.75% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 5.20% | +14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 6.37% | +16.09% |