Сравнение WPGTX с BPLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).
WPGTX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 30 мар. 1972 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WPGTX и BPLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WPGTX и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 1.86% | 7.08% | 10.53% | 14.45% | 2.10% | 40.04% | -1.31% | 23.35% | -21.88% | 5.58% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 0.57% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
Доходность по периодам
С начала года, WPGTX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у BPLEX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции WPGTX уступали акциям BPLEX по среднегодовой доходности: 8.93% против 12.58% соответственно.
WPGTX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 8.93%
BPLEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 23.62%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WPGTX и BPLEX
WPGTX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.
Доходность на риск
WPGTX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
WPGTX
BPLEX
Сравнение WPGTX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPGTX | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.01 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.80 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.76 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 13.01 | -8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPGTX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.01 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WPGTX и BPLEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPGTX и BPLEX
Дивидендная доходность WPGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что меньше доходности BPLEX в 10.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPGTX WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund | 9.96% | 10.15% | 6.38% | 7.58% | 17.82% | 1.47% | 0.64% | 0.44% | 8.44% | 6.83% | 0.42% | 3.03% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.88% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок WPGTX и BPLEX
Максимальная просадка WPGTX за все время составила -60.60%, что больше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPGTX и BPLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WPGTX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -43.47% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -8.75% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -28.78% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.03% | -37.65% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.70% | -4.33% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -6.65% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.85% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPGTX и BPLEX
WPG Partners Small/Micro Cap Value Fund (WPGTX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что WPGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WPGTX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.35% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 7.26% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 12.70% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 37.94% | -18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 29.26% | -6.81% |