Сравнение WPEA.PA с VEA
WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - WPEA.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past year, WPEA.PA returned 23.56% vs 30.17% for VEA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WPEA.PA charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности WPEA.PA и VEA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WPEA.PA торгуется в EUR, в то время как VEA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WPEA.PA показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 16.51%.
WPEA.PA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение доходности по годам WPEA.PA и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 11.02% | 6.89% | 14.51% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 13.09% | 19.12% | 2.94% |
Correlation
The correlation between WPEA.PA and VEA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between WPEA.PA and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WPEA.PA vs. VEA — Ранг доходности на риск
WPEA.PA
VEA
Сравнение WPEA.PA c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WPEA.PA | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 3.07 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.20 | 12.98 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WPEA.PA | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.21 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.33 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок WPEA.PA и VEA
Максимальная просадка WPEA.PA за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки VEA в -55.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WPEA.PA и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WPEA.PA | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -55.05% | +33.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -9.87% | +3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.53% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -10.63% | +7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.33% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WPEA.PA и VEA
Текущая волатильность для iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что WPEA.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WPEA.PA | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 4.04% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 11.54% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 13.69% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 14.02% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 16.08% | -1.51% |
Сравнение комиссий WPEA.PA и VEA
WPEA.PA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WPEA.PA и VEA
WPEA.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.71% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WPEA.PA and VEA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for WPEA.PA.
WPEA.PA is categorized as Global Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. WPEA.PA tracks MSCI World NET TR EUR Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for WPEA.PA and 0.03% for VEA.
Подберите оптимальное распределение для WPEA.PA и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор