Сравнение WOOPX с LLSCX
WOOPX (JPMorgan SMID Cap Equity Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, WOOPX returned 7.34%/yr vs 5.63%/yr for LLSCX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WOOPX charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности WOOPX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOOPX показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции WOOPX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 7.34% против 5.63% соответственно.
WOOPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 7.34%
LLSCX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- -2.06%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение доходности по годам WOOPX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | 7.51% | -2.61% | 11.33% | 13.31% | -18.98% | 23.19% | 10.20% | 26.22% | -11.49% | 16.94% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -6.91% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between WOOPX and LLSCX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1991 г. | 0.76 |
The correlation between WOOPX and LLSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOPX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
WOOPX
LLSCX
Сравнение WOOPX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOPX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.22 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.56 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.20 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.23 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок WOOPX и LLSCX
Максимальная просадка WOOPX за все время составила -58.15%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOPX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -63.97% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -11.30% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -15.40% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -28.37% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -42.23% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -11.01% | +7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -8.90% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 4.49% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOPX и LLSCX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что WOOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.27% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 8.56% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 12.77% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 16.97% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 24.57% | -4.39% |
Сравнение комиссий WOOPX и LLSCX
WOOPX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOPX и LLSCX
Дивидендная доходность WOOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности LLSCX в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.26% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | 6.50% | 6.98% | 1.62% | 0.49% | 12.28% | 20.40% | 3.88% | 11.31% | 26.09% | 7.74% | 0.72% | 9.47% |
Часто задаваемые вопросы
WOOPX and LLSCX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WOOPX has higher volatility (3.44%) compared to LLSCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, WOOPX dropped -58.15% vs LLSCX's -63.97%.
WOOPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOOPX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор