Сравнение WOOPX с LLSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).
WOOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности WOOPX и LLSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WOOPX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | -2.26% | -2.61% | 11.33% | 13.31% | -18.98% | 23.19% | 10.20% | 26.22% | -11.49% | 16.94% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -2.72% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, WOOPX показывает доходность -2.26%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -2.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WOOPX имеют среднегодовую доходность 6.59%, а акции LLSCX немного впереди с 6.79%.
WOOPX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -2.26%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 6.59%
LLSCX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WOOPX и LLSCX
WOOPX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Доходность на риск
WOOPX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
WOOPX
LLSCX
Сравнение WOOPX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOPX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.20 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.39 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.32 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 0.91 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.20 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между WOOPX и LLSCX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOPX и LLSCX
Дивидендная доходность WOOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности LLSCX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | 7.15% | 6.98% | 1.62% | 0.49% | 12.28% | 20.40% | 3.88% | 11.31% | 26.09% | 7.74% | 0.72% | 9.47% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.21% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок WOOPX и LLSCX
Максимальная просадка WOOPX за все время составила -58.15%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOPX и LLSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WOOPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -63.97% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -10.47% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | -28.37% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | -42.23% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.30% | -7.00% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -8.90% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 3.71% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOPX и LLSCX
JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что WOOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WOOPX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.04% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 9.29% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.28% | 15.42% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 17.01% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 24.58% | -4.43% |