Сравнение WOOPX с ATGAX
WOOPX (JPMorgan SMID Cap Equity Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. WOOPX charges 0.84%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности WOOPX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WOOPX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 7.34%
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WOOPX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | -0.39% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between WOOPX and ATGAX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOPX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
WOOPX
ATGAX
Сравнение WOOPX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SMID Cap Equity Fund (WOOPX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WOOPX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WOOPX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 18.80 | -18.33 |
Просадки
Сравнение просадок WOOPX и ATGAX
Максимальная просадка WOOPX за все время составила -58.15%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOPX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOPX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.15% | -0.36% | -57.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -0.36% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -0.09% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOPX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOPX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.92% | 11.18% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 11.18% | +7.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 11.18% | +9.00% |
Сравнение комиссий WOOPX и ATGAX
WOOPX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOPX и ATGAX
Дивидендная доходность WOOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOOPX JPMorgan SMID Cap Equity Fund | 6.50% | 6.98% | 1.62% | 0.49% | 12.28% | 20.40% | 3.88% | 11.31% | 26.09% | 7.74% | 0.72% | 9.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, WOOPX and ATGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для WOOPX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор