Сравнение WOOF с SPY
WOOF (Petco Health and Wellness Company, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, WOOF returned -31.92%/yr vs 13.23%/yr for SPY. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WOOF и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOOF показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.
WOOF
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 13.18%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 3.91%
- 1 год
- -2.34%
- 3 года*
- -27.30%
- 5 лет*
- -31.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.54%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.99B | $36.81B | $39.78B | |
| $4.20M | $4.01M | $5.40M |
Сравнение доходности по годам WOOF и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. | 3.91% | -26.25% | 20.57% | -66.67% | -52.10% | -23.88% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 26.73% |
Correlation
The correlation between WOOF and SPY is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOF vs. SPY — Ранг доходности на риск
WOOF
SPY
Сравнение WOOF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOOF | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.71 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 11.55 | -11.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOOF и SPY
Максимальная просадка WOOF за все время составила -94.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOF и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.90% | -55.19% | -39.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.60% | -8.88% | -32.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.92% | -18.76% | -61.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.16% | -24.50% | -69.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.07% | -0.20% | -89.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.75% | -9.01% | -58.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.49% | 2.08% | +24.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOF и SPY
Petco Health and Wellness Company, Inc. (WOOF) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что WOOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOF | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 4.10% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.70% | 10.32% | +35.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.82% | 12.88% | +53.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.71% | 17.21% | +56.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.09% | 17.96% | +54.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOF и SPY
WOOF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WOOF and SPY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WOOF has higher volatility (11.55%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, WOOF dropped -94.90% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOOF и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор