PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOOD с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOOD с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WOOD returned -3.82%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

WOOD

1 день
0.58%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-3.33%
1 год
-6.64%
3 года*
0.02%
5 лет*
-3.82%
10 лет*
5.22%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOD и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-6.42%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%48.29%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between WOOD and SGOV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с QQQWOOD с VOOWOOD с VTIWOOD с VOOV
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

WOOD vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 66
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOD c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOODSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
20.28

-20.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
275.69

-276.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

195.55

-194.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

398.20

-398.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

4,462.00

-4,462.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOOD vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOODSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

20.28

-20.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

14.74

-14.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

12.49

-12.34

Просадки

Сравнение просадок WOOD и SGOV

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOODSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-0.03%

-63.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-0.01%

-21.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-0.01%

-22.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-0.03%

-30.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.87%

0.00%

-23.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-0.00%

-14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

0.00%

+9.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и SGOV

iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что WOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOODSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

0.05%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

0.13%

+13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

0.20%

+18.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

0.24%

+19.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

0.24%

+21.62%

Сравнение комиссий WOOD и SGOV

WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и SGOV

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.68%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

WOOD and SGOV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WOOD has higher volatility (5.61%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, SGOV leads with 3.54% vs -3.82% for WOOD. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.54% return vs -3.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.46% for WOOD.

SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.68% for WOOD.

WOOD is categorized as Materials, while SGOV is Ultrashort Bond. WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOD и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор