Сравнение WOOD с IBIT
WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - WOOD is a Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, WOOD returned -4.61% vs -46.35% for IBIT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. WOOD charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности WOOD и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WOOD показывает доходность -3.36%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
WOOD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.17%
- 6 месяцев
- -9.34%
- С начала года
- -3.36%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 5.67%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WOOD и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | -3.36% | -3.27% | -2.21% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between WOOD and IBIT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WOOD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
WOOD
IBIT
Сравнение WOOD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WOOD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.82 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.87 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.40 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WOOD и IBIT
Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WOOD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.25% | -53.30% | -9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -53.30% | +31.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.39% | -48.95% | +27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -17.71% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.08% | 33.14% | -22.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности WOOD и IBIT
Текущая волатильность для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) составляет 4.88%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что WOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WOOD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 10.89% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 34.83% | -20.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 44.38% | -25.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 49.92% | -30.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 49.92% | -28.21% |
Сравнение комиссий WOOD и IBIT
WOOD берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WOOD и IBIT
Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 2.44% | 2.51% | 2.09% | 1.64% | 2.26% | 1.24% | 0.98% | 1.85% | 2.82% | 1.19% | 1.65% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
WOOD and IBIT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to WOOD (4.88%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, WOOD leads with -4.61% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, WOOD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WOOD has performed better with a -4.61% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for WOOD.
WOOD has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for IBIT.
WOOD is categorized as Materials, while IBIT is Cryptocurrency. WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.46% for WOOD and 0.25% for IBIT.
WOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WOOD и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор