PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WOOD с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOOD с BRK-B

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) is Materials fund tracking the S&P Global Timber & Forestry Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, WOOD returned 5.67%/yr vs 12.90%/yr for BRK-B. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WOOD и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOOD показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции WOOD уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.67% против 12.90% соответственно.

WOOD

1 день
1.08%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
-9.34%
С начала года
-3.36%
1 год
-4.61%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
5.67%

BRK-B

1 день
0.98%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
0.10%
С начала года
-1.90%
1 год
4.63%
3 года*
12.73%
5 лет*
12.15%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOOD и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-3.36%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.90%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between WOOD and BRK-B is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.56

Over the past year, the correlation between WOOD and BRK-B has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Timber & Forestry ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с VOOWOOD с QQQWOOD с VTIWOOD с VOOV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

WOOD vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 77
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOOD c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WOODBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
0.32

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
0.54

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.49

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

1.04

-1.45

WOOD vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOOD на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOOD и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WOOD и BRK-B

Максимальная просадка WOOD за все время составила -63.25%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOOD и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOODBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.25%

-53.86%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-9.42%

-12.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-14.95%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.71%

-26.58%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.20%

-29.57%

-20.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.39%

-8.65%

-12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-11.06%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

4.48%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности WOOD и BRK-B

iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что WOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOODBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.46%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

11.07%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

14.54%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

17.12%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

19.40%

+2.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOOD и BRK-B

Дивидендная доходность WOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.44%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

WOOD and BRK-B have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WOOD has higher volatility (4.88%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, WOOD dropped -63.25% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOOD и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор