PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WOBDX с TSBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WOBDX с TSBIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX).

WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г.. TSBIX управляется TIAA Investments.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WOBDX или TSBIX.

Корреляция

Корреляция между WOBDX и TSBIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности WOBDX и TSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOBDX:

0.93

TSBIX:

0.83

Коэф-т Сортино

WOBDX:

1.53

TSBIX:

1.50

Коэф-т Омега

WOBDX:

1.18

TSBIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

WOBDX:

0.45

TSBIX:

0.41

Коэф-т Мартина

WOBDX:

2.55

TSBIX:

2.71

Индекс Язвы

WOBDX:

2.08%

TSBIX:

1.97%

Дневная вол-ть

WOBDX:

5.17%

TSBIX:

5.36%

Макс. просадка

WOBDX:

-18.24%

TSBIX:

-20.07%

Текущая просадка

WOBDX:

-6.54%

TSBIX:

-7.72%

Доходность по периодам

С начала года, WOBDX показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у TSBIX с доходностью 1.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WOBDX имеют среднегодовую доходность 1.41%, а акции TSBIX немного отстают с 1.38%.

WOBDX

С начала года

2.15%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

2.12%

1 год

4.78%

5 лет

-0.63%

10 лет

1.41%

TSBIX

С начала года

1.67%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.84%

1 год

4.65%

5 лет

-0.66%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WOBDX и TSBIX

WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TSBIX в 0.35%.

WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOBDX и TSBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WOBDX
Ранг риск-скорректированной доходности WOBDX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
TSBIX
Ранг риск-скорректированной доходности TSBIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSBIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSBIX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSBIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSBIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSBIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOBDX c TSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WOBDX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSBIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOBDX и TSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOBDX и TSBIX

Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности TSBIX в 4.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.01%3.96%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		4.37%4.37%3.78%2.84%1.70%7.04%3.50%2.64%2.45%3.20%2.79%3.23%

Просадки

Сравнение просадок WOBDX и TSBIX

Максимальная просадка WOBDX за все время составила -18.24%, что меньше максимальной просадки TSBIX в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и TSBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WOBDX и TSBIX

JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) имеют волатильность 1.45% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...