PortfoliosLab logo
Сравнение WOBDX с TSBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WOBDX и TSBIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности WOBDX и TSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.14%
23.87%
WOBDX
TSBIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WOBDX:

1.42

TSBIX:

1.32

Коэф-т Сортино

WOBDX:

2.13

TSBIX:

1.99

Коэф-т Омега

WOBDX:

1.25

TSBIX:

1.23

Коэф-т Кальмара

WOBDX:

0.58

TSBIX:

0.50

Коэф-т Мартина

WOBDX:

3.60

TSBIX:

3.64

Индекс Язвы

WOBDX:

2.05%

TSBIX:

1.95%

Дневная вол-ть

WOBDX:

5.19%

TSBIX:

5.34%

Макс. просадка

WOBDX:

-18.25%

TSBIX:

-20.07%

Текущая просадка

WOBDX:

-5.89%

TSBIX:

-7.31%

Доходность по периодам

С начала года, WOBDX показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у TSBIX с доходностью 2.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WOBDX имеют среднегодовую доходность 1.39%, а акции TSBIX немного отстают с 1.33%.


WOBDX

С начала года

2.85%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.07%

1 год

7.63%

5 лет

-0.44%

10 лет

1.39%

TSBIX

С начала года

2.12%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

1.74%

1 год

7.57%

5 лет

-0.49%

10 лет

1.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WOBDX и TSBIX

WOBDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TSBIX в 0.35%.


График комиссии WOBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WOBDX: 0.50%
График комиссии TSBIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSBIX: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WOBDX и TSBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WOBDX
Ранг риск-скорректированной доходности WOBDX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

TSBIX
Ранг риск-скорректированной доходности TSBIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSBIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSBIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSBIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSBIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSBIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WOBDX c TSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WOBDX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
WOBDX: 1.42
TSBIX: 1.32
Коэффициент Сортино WOBDX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WOBDX: 2.13
TSBIX: 1.99
Коэффициент Омега WOBDX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WOBDX: 1.25
TSBIX: 1.23
Коэффициент Кальмара WOBDX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
WOBDX: 0.58
TSBIX: 0.50
Коэффициент Мартина WOBDX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
WOBDX: 3.60
TSBIX: 3.64

Показатель коэффициента Шарпа WOBDX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSBIX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOBDX и TSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.32
WOBDX
TSBIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOBDX и TSBIX

Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TSBIX в 4.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
3.58%3.96%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class
4.34%4.36%3.77%2.83%1.68%2.14%2.80%2.88%2.45%2.55%2.39%1.99%

Просадки

Сравнение просадок WOBDX и TSBIX

Максимальная просадка WOBDX за все время составила -18.25%, что меньше максимальной просадки TSBIX в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и TSBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.89%
-7.31%
WOBDX
TSBIX

Волатильность

Сравнение волатильности WOBDX и TSBIX

JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) имеют волатильность 2.11% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
2.13%
WOBDX
TSBIX