Сравнение TSBIX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
TSBIX управляется TIAA Investments. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TSBIX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSBIX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSBIX TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class | -0.18% | 8.69% | 3.32% | 6.05% | -14.43% | -1.03% | 7.43% | 8.94% | 0.08% | 4.52% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -0.08% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TSBIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции TSBIX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.17% против 1.74% соответственно.
TSBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.17%
BNDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSBIX и BNDX
TSBIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
TSBIX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
TSBIX
BNDX
Сравнение TSBIX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSBIX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.82 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.15 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.89 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 3.55 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSBIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.82 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TSBIX и BNDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSBIX и BNDX
Дивидендная доходность TSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности BNDX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSBIX TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class | 4.34% | 5.38% | 5.10% | 3.77% | 2.31% | 1.69% | 4.56% | 3.68% | 2.63% | 2.45% | 3.19% | 2.89% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок TSBIX и BNDX
Максимальная просадка TSBIX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSBIX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSBIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.21% | -16.23% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.93% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -15.86% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.21% | -16.23% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -2.09% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -3.10% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.73% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSBIX и BNDX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что TSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSBIX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.74% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.29% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 3.21% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 4.81% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 4.05% | +0.78% |