Сравнение TSBIX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
TSBIX управляется TIAA Investments. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSBIX или BNDX.
Основные характеристики
| TSBIX | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.52% | 2.51% |
| Дох-ть за 1 год | 8.78% | 7.75% |
| Дох-ть за 3 года | -2.47% | -1.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.55% | -0.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.24% | 1.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 1.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.34 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 6.20 | 7.42 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 5.81% | 4.24% |
| Макс. просадка | -20.07% | -16.23% |
| Текущая просадка | -9.28% | -5.05% |
Корреляция
Корреляция между TSBIX и BNDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TSBIX и BNDX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSBIX показывает доходность 2.52%, а BNDX немного ниже – 2.51%. За последние 10 лет акции TSBIX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.24% против 1.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSBIX и BNDX
TSBIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSBIX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSBIX и BNDX
Дивидендная доходность TSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности BNDX в 4.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSBIX TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class | 4.29% | 3.77% | 2.83% | 1.68% | 2.14% | 2.80% | 2.88% | 2.45% | 2.55% | 2.39% | 1.99% | 1.59% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.79% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок TSBIX и BNDX
Максимальная просадка TSBIX за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSBIX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSBIX и BNDX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что TSBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.