PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSBIX с BAGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSBIX с BAGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX).

TSBIX управляется TIAA Investments. BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TSBIX и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSBIX и BAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		-0.18%8.69%3.32%6.05%-14.43%-1.03%7.43%8.94%0.08%4.52%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		-0.11%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, TSBIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у BAGSX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции TSBIX превзошли акции BAGSX по среднегодовой доходности: 2.17% против 1.83% соответственно.

TSBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.54%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.17%

BAGSX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.70%
1 год
3.91%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class

Baird Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с TSBIX:
TSBIX с WOBDXTSBIX с TRLGXTSBIX с BNDXTSBIX с BNDTSBIX с SPUSTSBIX с QREARXTSBIX с VCEB
Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с FBNDBAGSX с BNDBAGSX с SCHZ

Сравнение комиссий TSBIX и BAGSX

TSBIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.

BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

TSBIX vs. BAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSBIX
Ранг доходности на риск TSBIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSBIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSBIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSBIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSBIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSBIX c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSBIXBAGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.99

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.42

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.67

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

4.78

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSBIX vs. BAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSBIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAGSX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSBIX и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSBIXBAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.99

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.04

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.92

-0.37

Корреляция

Корреляция между TSBIX и BAGSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSBIX и BAGSX

Дивидендная доходность TSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности BAGSX в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		4.34%5.38%5.10%3.77%2.31%1.69%4.56%3.68%2.63%2.45%3.19%2.89%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.75%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%

Просадки

Сравнение просадок TSBIX и BAGSX

Максимальная просадка TSBIX за все время составила -19.21%, примерно равная максимальной просадке BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSBIX и BAGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSBIXBAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-18.97%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.64%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-18.84%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.21%

-18.97%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-1.95%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-2.53%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.92%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TSBIX и BAGSX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) составляет 1.50%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что TSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSBIXBAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.61%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.56%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

4.26%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

5.91%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

4.89%

-0.06%