Сравнение TSBIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
TSBIX управляется TIAA Investments. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TSBIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSBIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSBIX TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class | -0.18% | 8.69% | 3.32% | 6.05% | -14.43% | -1.03% | 7.43% | 8.94% | 0.08% | 4.52% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TSBIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции TSBIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.17% против 1.70% соответственно.
TSBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.17%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSBIX и BND
TSBIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
TSBIX vs. BND — Ранг доходности на риск
TSBIX
BND
Сравнение TSBIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSBIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.42 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.71 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 4.64 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSBIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.00 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.05 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TSBIX и BND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSBIX и BND
Дивидендная доходность TSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSBIX TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class | 4.34% | 5.38% | 5.10% | 3.77% | 2.31% | 1.69% | 4.56% | 3.68% | 2.63% | 2.45% | 3.19% | 2.89% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок TSBIX и BND
Максимальная просадка TSBIX за все время составила -19.21%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSBIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSBIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.21% | -18.58% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.44% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -17.91% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.21% | -18.58% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -2.32% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -3.07% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.90% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSBIX и BND
Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) составляет 1.50%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что TSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSBIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.65% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.51% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 4.29% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.00% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 5.52% | -0.69% |