PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSBIX с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSBIX с SPUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).

TSBIX управляется TIAA Investments. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TSBIX и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSBIX и SPUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		-0.18%8.69%3.32%6.05%-14.43%-1.03%7.43%0.41%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		-4.61%19.77%26.49%34.24%-22.76%35.92%25.68%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, TSBIX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -4.61%.

TSBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.54%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.17%

SPUS

1 день
1.00%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-2.12%
1 год
25.37%
3 года*
19.73%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Часто сравнивают с TSBIX:
TSBIX с BAGSXTSBIX с WOBDXTSBIX с TRLGXTSBIX с BNDXTSBIX с BNDTSBIX с QREARXTSBIX с VCEB
Часто сравнивают с SPUS:
SPUS с HLALSPUS с SPYSPUS с VOOSPUS с SPTESPUS с SPRESPUS с SPWOSPUS с UMMA

Сравнение комиссий TSBIX и SPUS

TSBIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPUS в 0.49%.

SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

TSBIX vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSBIX
Ранг доходности на риск TSBIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSBIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSBIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSBIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSBIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSBIX c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSBIXSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.85

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.02

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

8.55

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSBIX vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSBIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPUS равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSBIX и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSBIXSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.22

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.73

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.76

-0.21

Корреляция

Корреляция между TSBIX и SPUS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSBIX и SPUS

Дивидендная доходность TSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SPUS в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSBIX
TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class		4.34%5.38%5.10%3.77%2.31%1.69%4.56%3.68%2.63%2.45%3.19%2.89%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF		0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSBIX и SPUS

Максимальная просадка TSBIX за все время составила -19.21%, что меньше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSBIX и SPUS.

Загрузка...

Показатели просадок

TSBIXSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-30.80%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-12.76%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-28.06%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-6.85%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-6.35%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

3.01%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TSBIX и SPUS

Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Impact Bond Fund Institutional Class (TSBIX) составляет 1.50%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что TSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSBIXSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

6.10%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

11.27%

-8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

20.91%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

19.19%

-13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

21.43%

-16.60%