PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WOBDX с BSIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WOBDX с BSIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) and BSIIX (BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I) are both mutual funds - WOBDX is a Intermediate Core Bond fund managed by JPMorgan, while BSIIX is a Total Bond Market fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, WOBDX returned 1.91%/yr vs 3.83%/yr for BSIIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. WOBDX charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for BSIIX.

Доходность

Сравнение доходности WOBDX и BSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WOBDX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у BSIIX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции WOBDX уступали акциям BSIIX по среднегодовой доходности: 1.91% против 3.83% соответственно.

WOBDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.11%
1 год
5.34%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.91%

BSIIX

1 день
0.10%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.15%
1 год
7.06%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.93%
10 лет*
3.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WOBDX и BSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.35%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		1.79%8.59%5.22%6.18%-6.14%0.80%7.22%7.65%-0.42%4.89%

Correlation

The correlation between WOBDX and BSIIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2008 г.

0.40

Over the past year, WOBDX and BSIIX have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Bond Fund

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с BSCSWOBDX с UCONWOBDX с DODIXWOBDX с LALDXWOBDX с AGG
Часто сравнивают с BSIIX:
BSIIX с BNDBSIIX с IUSBSIIX с DODIXBSIIX с ACSNXBSIIX с VOOBSIIX с VTEBBSIIX с SWPPX

Доходность на риск

WOBDX vs. BSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BSIIX
Ранг доходности на риск BSIIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSIIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSIIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSIIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSIIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSIIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WOBDX c BSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) и BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WOBDXBSIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.44

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.85

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.50

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

9.67

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WOBDX vs. BSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WOBDX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа BSIIX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WOBDX и BSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WOBDXBSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.44

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.81

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.22

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.31

-0.14

Просадки

Сравнение просадок WOBDX и BSIIX

Максимальная просадка WOBDX за все время составила -16.65%, что меньше максимальной просадки BSIIX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WOBDX и BSIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WOBDXBSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.65%

-18.76%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-2.84%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.96%

-2.84%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-9.13%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.65%

-9.91%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.00%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.81%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.73%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности WOBDX и BSIIX

JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что WOBDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WOBDXBSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.04%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.31%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

2.91%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

3.64%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.71%

3.14%

+1.57%

Сравнение комиссий WOBDX и BSIIX

WOBDX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BSIIX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WOBDX и BSIIX

Дивидендная доходность WOBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности BSIIX в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		5.16%5.07%4.75%3.33%3.58%2.98%2.92%3.54%3.32%3.45%2.91%3.19%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.07%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Часто задаваемые вопросы

WOBDX and BSIIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WOBDX has higher volatility (1.29%) compared to BSIIX (1.04%). In terms of maximum drawdown, WOBDX dropped -16.65% vs BSIIX's -18.76%.

BSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WOBDX и BSIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор