Сравнение BSIIX с IUS
BSIIX (BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both funds - BSIIX is a Total Bond Market fund managed by BlackRock, while IUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Invesco Strategic US Index. Over the past 5 years, BSIIX returned 2.93%/yr vs 13.61%/yr for IUS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BSIIX charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности BSIIX и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSIIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.
BSIIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 3.83%
IUS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSIIX и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | 1.79% | 8.59% | 5.22% | 6.18% | -6.14% | 0.80% | 7.22% | 7.65% | -0.17% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 15.71% | 16.94% | 16.51% | 20.79% | -8.34% | 32.17% | 15.09% | 29.34% | -12.49% |
Correlation
The correlation between BSIIX and IUS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г. | 0.29 |
The correlation between BSIIX and IUS shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSIIX vs. IUS — Ранг доходности на риск
BSIIX
IUS
Сравнение BSIIX c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSIIX | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.60 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 5.44 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 23.27 | -13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSIIX | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 3.26 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.91 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.85 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок BSIIX и IUS
Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSIIX | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -34.67% | +15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -6.15% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.84% | -15.61% | +12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -18.72% | +9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -3.86% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 1.43% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSIIX и IUS
Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) составляет 1.04%, в то время как у Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSIIX | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 2.50% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 7.41% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 10.26% | -7.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 15.00% | -11.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.14% | 18.04% | -14.90% |
Сравнение комиссий BSIIX и IUS
BSIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSIIX и IUS
Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности IUS в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | 5.16% | 5.07% | 4.75% | 3.33% | 3.58% | 2.98% | 2.92% | 3.54% | 3.32% | 3.45% | 2.91% | 3.19% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.28% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSIIX and IUS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IUS has higher volatility (2.50%) compared to BSIIX (1.04%). In terms of maximum drawdown, BSIIX dropped -18.76% vs IUS's -34.67%.
IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSIIX и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор