Сравнение BSIIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BSIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BSIIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSIIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | -0.75% | 8.59% | 5.22% | 6.18% | -6.14% | 0.80% | 7.22% | 7.65% | -0.42% | 4.89% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BSIIX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции BSIIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.64% против 1.68% соответственно.
BSIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 3.64%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSIIX и BND
BSIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
BSIIX vs. BND — Ранг доходности на риск
BSIIX
BND
Сравнение BSIIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSIIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 0.93 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.32 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.75 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 4.78 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSIIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.93 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.04 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 0.30 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.59 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между BSIIX и BND составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSIIX и BND
Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | 4.78% | 5.07% | 4.75% | 3.33% | 3.58% | 2.98% | 2.92% | 3.54% | 3.32% | 3.45% | 2.91% | 3.19% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок BSIIX и BND
Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.76%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSIIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.76% | -18.58% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.44% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.13% | -17.91% | +8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.91% | -18.58% | +8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -2.54% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -3.07% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.90% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSIIX и BND
Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSIIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.63% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 2.52% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 4.30% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.58% | 6.00% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.11% | 5.52% | -2.41% |