Сравнение BSIIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BSIIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSIIX или BND.
Основные характеристики
| BSIIX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.48% | 1.45% |
| Дох-ть за 1 год | 9.33% | 7.43% |
| Дох-ть за 3 года | 1.77% | -2.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.95% | -0.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.94% | 1.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 1.37 |
| Коэф-т Сортино | 4.27 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.27 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 14.29 | 4.97 |
| Индекс Язвы | 0.65% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 3.42% | 5.83% |
| Макс. просадка | -18.76% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.57% | -9.29% |
Корреляция
Корреляция между BSIIX и BND составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BSIIX и BND
С начала года, BSIIX показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции BSIIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.94% против 1.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSIIX и BND
BSIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSIIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSIIX и BND
Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности BND в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSIIX BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I | 4.67% | 4.44% | 4.16% | 3.16% | 2.89% | 3.38% | 3.30% | 3.47% | 2.92% | 3.19% | 4.39% | 2.63% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок BSIIX и BND
Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.76%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSIIX и BND
Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.