PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSIIX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSIIX и BND составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BSIIX с BND

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

BSIIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSIIX или BND.

Доходность

Сравнение доходности BSIIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSIIX:

2.68

BND:

1.03

Коэф-т Сортино

BSIIX:

4.00

BND:

1.71

Коэф-т Омега

BSIIX:

1.55

BND:

1.21

Коэф-т Кальмара

BSIIX:

4.29

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

BSIIX:

11.33

BND:

2.97

Индекс Язвы

BSIIX:

0.71%

BND:

2.12%

Дневная вол-ть

BSIIX:

3.08%

BND:

5.30%

Макс. просадка

BSIIX:

-18.77%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

BSIIX:

0.00%

BND:

-7.09%

Доходность по периодам

С начала года, BSIIX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции BSIIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.13% против 1.60% соответственно.

BSIIX

С начала года

2.86%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

2.42%

1 год

7.51%

3 года

4.40%

5 лет

3.75%

10 лет

3.13%

BND

С начала года

2.49%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

0.77%

1 год

5.44%

3 года

1.69%

5 лет

-0.96%

10 лет

1.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий BSIIX и BND

BSIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSIIX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSIIX
Ранг риск-скорректированной доходности BSIIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSIIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSIIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSIIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSIIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSIIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSIIX на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSIIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSIIX и BND

Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности BND в 4.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		4.34%4.73%4.44%4.16%3.16%2.92%3.55%3.32%3.45%2.91%3.19%4.39%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		4.07%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BSIIX и BND

Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.77%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и BND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BSIIX и BND

Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...