PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSIIX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSIIX с DODIX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

BSIIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSIIX или DODIX.

Корреляция

Корреляция между BSIIX и DODIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BSIIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSIIX:

2.34

DODIX:

0.90

Коэф-т Сортино

BSIIX:

3.42

DODIX:

1.22

Коэф-т Омега

BSIIX:

1.46

DODIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

BSIIX:

3.69

DODIX:

0.49

Коэф-т Мартина

BSIIX:

9.67

DODIX:

2.00

Индекс Язвы

BSIIX:

0.72%

DODIX:

2.29%

Дневная вол-ть

BSIIX:

3.09%

DODIX:

5.60%

Макс. просадка

BSIIX:

-18.77%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

BSIIX:

0.00%

DODIX:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, BSIIX показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у DODIX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции BSIIX превзошли акции DODIX по среднегодовой доходности: 3.09% против 2.06% соответственно.

BSIIX

С начала года

2.44%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

3.04%

1 год

7.06%

3 года

4.45%

5 лет

3.85%

10 лет

3.09%

DODIX

С начала года

1.93%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

1.52%

1 год

4.74%

3 года

3.02%

5 лет

0.30%

10 лет

2.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I

Dodge & Cox Income Fund

Сравнение комиссий BSIIX и DODIX

BSIIX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I
DODIX
Dodge & Cox Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSIIX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSIIX
Ранг риск-скорректированной доходности BSIIX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSIIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSIIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSIIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSIIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSIIX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSIIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSIIX и DODIX

Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности DODIX в 4.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		4.78%4.73%4.44%4.16%3.16%2.92%3.55%3.32%3.45%2.91%3.19%4.39%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.21%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%

Просадки

Сравнение просадок BSIIX и DODIX

Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.77%, примерно равная максимальной просадке DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSIIX и DODIX

Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) составляет 0.71%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...