PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSIIX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSIIX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

BSIIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BSIIX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSIIX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		-0.75%8.59%5.22%6.18%-6.14%0.80%7.22%7.65%-0.42%4.79%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, BSIIX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

BSIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.73%
3 года*
5.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
3.64%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с BSIIX:
BSIIX с BNDBSIIX с DODIXBSIIX с IUSBSIIX с VTEBBSIIX с VOOBSIIX с ACSNXBSIIX с SWPPX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с DBEFGSIMX с QQQ

Сравнение комиссий BSIIX и GSIMX

BSIIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

BSIIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSIIX
Ранг доходности на риск BSIIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSIIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSIIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSIIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSIIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSIIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSIIXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.37

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

1.81

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.88

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

7.59

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSIIX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSIIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSIIX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSIIXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.37

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.82

+0.46

Корреляция

Корреляция между BSIIX и GSIMX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSIIX и GSIMX

Дивидендная доходность BSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSIIX
BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I		4.78%5.07%4.75%3.33%3.58%2.98%2.92%3.54%3.32%3.45%2.91%3.19%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSIIX и GSIMX

Максимальная просадка BSIIX за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSIIX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSIIXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-28.84%

+10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-8.75%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.13%

-25.37%

+16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-5.23%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-4.85%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.17%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BSIIX и GSIMX

Текущая волатильность для BlackRock Strategic Income Opportunities Fund Class I (BSIIX) составляет 1.21%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что BSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSIIXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

4.80%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

7.38%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

12.48%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.58%

14.43%

-10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.11%

15.77%

-12.66%