Сравнение WNTR с BBDC

С начала года, WNTR показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у BBDC с доходностью -5.97%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) и Barings BDC, Inc. (BBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WNTR на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа BBDC равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNTR и BBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WNTR и BBDC составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность WNTR за последние двенадцать месяцев составляет около 86.86%, что больше доходности BBDC в 13.62%

Максимальная просадка WNTR за все время составила -38.59%, что меньше максимальной просадки BBDC в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNTR и BBDC.

YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Barings BDC, Inc. (BBDC) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что WNTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.