Сравнение WMTI с QTEC
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both exchange-traded funds - WMTI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while QTEC is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Technology Sector Index. WMTI is actively managed, while QTEC is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и QTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 30.45%.
WMTI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTEC
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- 26.73%
- С начала года
- 30.45%
- 1 год
- 38.73%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 21.23%
Сравнение доходности по годам WMTI и QTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.90% | 9.99% |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 30.45% | -5.04% |
Correlation
The correlation between WMTI and QTEC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. QTEC — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QTEC
Сравнение WMTI c QTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | QTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и QTEC
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, что меньше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и QTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -58.86% | +38.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -10.56% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -9.86% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и QTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | QTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 27.51% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 29.95% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 27.82% | -0.10% |
Сравнение комиссий WMTI и QTEC
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QTEC в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и QTEC
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.75%, что больше доходности QTEC в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 0.15% | 0.02% | 0.44% | 0.68% | 0.91% | 0.80% | 1.29% | 0.99% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.75% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and QTEC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTEC is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTEC is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
WMTI has the higher dividend yield at 26.75%, compared with 0.01% for QTEC.
WMTI is categorized as Derivative Income, while QTEC is Nasdaq-100. They also come from different issuers: REX and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.57% for QTEC.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и QTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор