Сравнение WMTI с GIAX
WMTI (REX WMT Growth & Income ETF) and GIAX (Nicholas Global Equity and Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. WMTI charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for GIAX.
Доходность
Сравнение доходности WMTI и GIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMTI показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у GIAX с доходностью 6.91%.
WMTI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- -6.85%
- С начала года
- -0.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIAX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -11.76%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 6.91%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMTI и GIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | -0.90% | 9.99% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 6.91% | -2.62% |
Correlation
The correlation between WMTI and GIAX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMTI vs. GIAX — Ранг доходности на риск
WMTI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GIAX
Сравнение WMTI c GIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX WMT Growth & Income ETF (WMTI) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMTI | GIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMTI и GIAX
Максимальная просадка WMTI за все время составила -20.60%, примерно равная максимальной просадке GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMTI и GIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMTI | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -20.38% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.32% | -14.98% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -3.29% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WMTI и GIAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMTI | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.72% | 24.33% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 22.29% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 22.29% | +5.43% |
Сравнение комиссий WMTI и GIAX
WMTI берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GIAX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMTI и GIAX
Дивидендная доходность WMTI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.75%, что меньше доходности GIAX в 27.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 27.62% | 25.62% | 10.58% |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 26.75% | 3.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMTI and GIAX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIAX is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIAX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for WMTI.
GIAX has the higher dividend yield at 27.62%, compared with 26.75% for WMTI.
They also come from different issuers: REX and Nicholas. Their fees differ too: 0.99% for WMTI and 0.97% for GIAX.
Подберите оптимальное распределение для WMTI и GIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор