PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMT с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, WMT returned 19.42%/yr vs 25.62%/yr for VGT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 19.42% против 25.62% соответственно.

WMT

1 день
0.73%
1 месяц
-9.81%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.14%
1 год
19.50%
3 года*
34.55%
5 лет*
21.56%
10 лет*
19.42%

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		6.10%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between WMT and VGT is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.33

The correlation between WMT and VGT shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

WMT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMTVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.85

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.54

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.57

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.17

11.41

-7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMTVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.85

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.88

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.68

-0.04

Просадки

Сравнение просадок WMT и VGT

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-54.63%

-22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-16.40%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-27.23%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-35.07%

+9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-35.07%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-2.35%

-9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-7.95%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

5.13%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и VGT

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 10.09% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

6.51%

+3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.63%

16.09%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

20.55%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

25.17%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

24.60%

-2.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и VGT

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
WMT
Walmart Inc.		0.82%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

WMT and VGT have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.09%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор