PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с NTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с NTNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, WMT returned 22.42%/yr vs 7.13%/yr for NTNX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и NTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Nutanix, Inc. (NTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у NTNX с доходностью -4.60%.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-8.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
29.24%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

NTNX

1 день
0.20%
1 месяц
8.28%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
3.64%
1 год
-31.64%
3 года*
18.19%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и NTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
NTNX
Nutanix, Inc.		-4.60%-15.51%28.29%83.07%-18.24%-0.03%1.95%-24.84%17.89%32.83%

Correlation

The correlation between WMT and NTNX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г.

0.13

The correlation between WMT and NTNX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$968.20B

NTNX:

$14.40B

EPS

WMT:

$2.88

NTNX:

$0.93

Коэффициент P/E

WMT:

42.04

NTNX:

52.74

Коэффициент P/S

WMT:

1.34

NTNX:

5.29

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

NTNX:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

NTNX:

$2.39B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

NTNX:

$293.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Nutanix, Inc.

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с NTNX:
NTNX с NVDANTNX с SPYNTNX с AMRNTNX с RXSTNTNX с KKRNTNX с VOONTNX с PANW

Доходность на риск

WMT vs. NTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NTNX
Ранг доходности на риск NTNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTNX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTNX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTNX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c NTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTNTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.72

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.83

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.89

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.58

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

-0.96

+6.78

WMT vs. NTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа NTNX равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и NTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и NTNX

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, примерно равная максимальной просадке NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и NTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTNTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-80.40%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-57.58%

+41.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-58.58%

+36.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-68.71%

+42.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-40.64%

+30.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-40.57%

+25.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

34.53%

-29.59%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и NTNX

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у Nutanix, Inc. (NTNX) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTNTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

16.68%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

35.92%

-17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

46.13%

-22.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

49.73%

-28.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

58.51%

-36.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и NTNX

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как NTNX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTNX
Nutanix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и NTNX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
703.07M
(WMT) Общая выручка
(NTNX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и NTNX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Nutanix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
25.1%
86.9%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

NTNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

NTNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

NTNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and NTNX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTNX has higher volatility (16.68%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs NTNX's -80.40%.

WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и NTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор