Сравнение WMT с NRG
WMT (Walmart Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 19.77% против 26.90% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам WMT и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between WMT and NRG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.19 |
The correlation between WMT and NRG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
NRG:
$26.10B
WMT:
$2.88
NRG:
$1.21
WMT:
42.04
NRG:
103.60
WMT:
2.75
NRG:
1.56
WMT:
1.34
NRG:
0.76
WMT:
10.26
NRG:
6.18
WMT:
$725.31B
NRG:
$32.38B
WMT:
$181.16B
NRG:
$4.69B
WMT:
$44.32B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. NRG — Ранг доходности на риск
WMT
NRG
Сравнение WMT c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.47 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | -1.16 | +6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и NRG
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, примерно равная максимальной просадке NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -79.41% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -34.24% | +18.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -34.24% | +12.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -34.24% | +8.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -48.76% | +23.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -31.61% | +21.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -27.99% | +13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 13.73% | -8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и NRG
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 15.26% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 35.10% | -16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 44.88% | -21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 40.03% | -18.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 39.16% | -17.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и NRG
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и NRG
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and NRG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs NRG's -79.41%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор