PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с MAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с MAR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 21.03%/yr for MAR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 30.26%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 19.77% против 21.03% соответственно.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.93%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
28.71%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

MAR

1 день
1.42%
1 месяц
15.18%
С начала года
30.26%
6 месяцев
35.28%
1 год
54.28%
3 года*
31.68%
5 лет*
23.91%
10 лет*
21.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и MAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
MAR
Marriott International, Inc.		30.26%12.31%24.92%53.06%-9.34%25.26%-12.53%41.49%-19.05%66.24%

Correlation

The correlation between WMT and MAR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1993 г.

0.27

The correlation between WMT and MAR shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

WMT:

$2.88

MAR:

$12.66

Коэффициент P/E

WMT:

42.04

MAR:

31.80

Коэффициент PEG

WMT:

2.75

MAR:

0.83

Коэффициент P/S

WMT:

1.34

MAR:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

MAR:

$21.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

MAR:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

MAR:

$3.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Marriott International, Inc.

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с MAR:
MAR с HLTMAR с IHG.LMAR с ONMAR с WYNNMAR с CMGMAR с TTWOMAR с LNG

Доходность на риск

WMT vs. MAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг доходности на риск MAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.07

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.04

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

4.31

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

10.89

-5.07

WMT vs. MAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и MAR

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, примерно равная максимальной просадке MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и MAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-75.59%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-12.65%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-30.50%

+8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-30.50%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-61.26%

+35.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

0.00%

-9.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-14.90%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

5.01%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и MAR

Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

6.92%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

19.94%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

26.32%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

28.84%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

32.90%

-11.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и MAR

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности MAR в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAR
Marriott International, Inc.		0.68%0.85%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
1.81B
(WMT) Общая выручка
(MAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WMT and MAR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (9.86%) compared to MAR (6.92%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs MAR's -75.59%.

MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и MAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор