PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с CASY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с CASY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and CASY (Casey's General Stores, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — WMT in Discount Stores, CASY in Grocery Stores. Over the past 10 years, WMT returned 19.75%/yr vs 23.10%/yr for CASY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и CASY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у CASY с доходностью 58.10%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям CASY по среднегодовой доходности: 19.75% против 23.10% соответственно.

WMT

1 день
-0.18%
1 месяц
-8.09%
С начала года
8.88%
6 месяцев
3.86%
1 год
29.00%
3 года*
34.03%
5 лет*
23.01%
10 лет*
19.75%

CASY

1 день
-2.54%
1 месяц
2.30%
С начала года
58.10%
6 месяцев
59.77%
1 год
73.01%
3 года*
59.16%
5 лет*
34.38%
10 лет*
23.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и CASY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		8.88%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
CASY
Casey's General Stores, Inc.		58.10%40.12%45.01%23.27%14.49%11.25%13.24%25.12%15.59%-4.99%

Correlation

The correlation between WMT and CASY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 1983 г.

0.23

The correlation between WMT and CASY shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$966.44B

CASY:

$32.44B

EPS

WMT:

$2.88

CASY:

$19.17

Коэффициент P/E

WMT:

41.97

CASY:

45.51

Коэффициент PEG

WMT:

2.74

CASY:

2.17

Коэффициент P/S

WMT:

1.33

CASY:

1.85

Коэффициент P/B

WMT:

10.25

CASY:

8.21

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

CASY:

$17.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

CASY:

$4.32B

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

CASY:

$1.58B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Casey's General Stores, Inc.

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с CASY:
CASY с SPYCASY с VOOCASY с QQQCASY с IWYCASY с ADMCASY с XLICASY с VTI

Доходность на риск

WMT vs. CASY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CASY
Ранг доходности на риск CASY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c CASY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTCASYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.36

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.96

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.57

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

18.05

-12.22

WMT vs. CASY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа CASY равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и CASY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и CASY

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, примерно равная максимальной просадке CASY в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и CASY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTCASYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-74.32%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-16.07%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-16.07%

-5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-17.13%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-33.41%

+7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-4.79%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-15.15%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

4.06%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и CASY

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.79%, в то время как у Casey's General Stores, Inc. (CASY) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTCASYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

20.80%

-11.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.38%

25.73%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.69%

31.11%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

27.82%

-6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

28.15%

-6.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и CASY

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности CASY в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.26%0.39%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%0.89%0.77%0.70%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и CASY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Casey's General Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
177.75B
4.57B
(WMT) Общая выручка
(CASY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMT и CASY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Casey's General Stores, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%20222023202420252026
25.1%
26.0%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

CASY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

CASY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

CASY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and CASY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CASY has higher volatility (20.80%) compared to WMT (9.79%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs CASY's -74.32%.

CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и CASY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор