Сравнение WMT с BWXT
WMT (Walmart Inc.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 20.03%/yr for BWXT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 12.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WMT имеют среднегодовую доходность 19.77%, а акции BWXT немного впереди с 20.03%.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
Сравнение доходности по годам WMT и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between WMT and BWXT is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.23 |
Over the past year, the correlation between WMT and BWXT has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
BWXT:
$17.78B
WMT:
$2.88
BWXT:
$3.75
WMT:
42.04
BWXT:
51.53
WMT:
2.75
BWXT:
13.62
WMT:
1.34
BWXT:
5.26
WMT:
10.26
BWXT:
13.89
WMT:
$725.31B
BWXT:
$3.38B
WMT:
$181.16B
BWXT:
$566.27M
WMT:
$44.32B
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. BWXT — Ранг доходности на риск
WMT
BWXT
Сравнение WMT c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.79 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 4.04 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и BWXT
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -47.88% | -29.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -23.14% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -32.87% | +10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -32.92% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -47.74% | +22.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -18.75% | +8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -13.17% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 10.22% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и BWXT
Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 11.22% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 34.21% | -15.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 45.12% | -21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 33.05% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 30.83% | -9.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и BWXT
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности BWXT в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и BWXT
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and BWXT have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWXT has higher volatility (11.22%) compared to WMT (9.86%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs BWXT's -47.88%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор