Сравнение WMT с BMI
WMT (Walmart Inc.) and BMI (Badger Meter, Inc.) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, WMT returned 19.75%/yr vs 15.34%/yr for BMI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и BMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у BMI с доходностью -22.48%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции BMI по среднегодовой доходности: 19.75% против 15.34% соответственно.
WMT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 23.01%
- 10 лет*
- 19.75%
BMI
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 18.05%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -44.05%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 15.34%
Сравнение доходности по годам WMT и BMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 8.88% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
BMI Badger Meter, Inc. | -22.48% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 14.11% | 46.37% | 33.46% | 4.09% | 30.91% |
Correlation
The correlation between WMT and BMI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.15 |
The correlation between WMT and BMI shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$966.44B
BMI:
$3.95B
WMT:
$2.88
BMI:
$4.42
WMT:
41.97
BMI:
30.38
WMT:
2.74
BMI:
1.27
WMT:
1.33
BMI:
4.42
WMT:
10.25
BMI:
4.07
WMT:
$725.31B
BMI:
$896.73M
WMT:
$181.16B
BMI:
$370.96M
WMT:
$44.32B
BMI:
$199.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. BMI — Ранг доходности на риск
WMT
BMI
Сравнение WMT c BMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Badger Meter, Inc. (BMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | BMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.80 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.82 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | -1.33 | +7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и BMI
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки BMI в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и BMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -68.22% | -8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -53.79% | +38.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -55.06% | +33.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -55.06% | +29.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -55.06% | +29.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -46.57% | +36.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -19.03% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 33.17% | -28.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и BMI
Walmart Inc. (WMT) и Badger Meter, Inc. (BMI) имеют волатильность 9.79% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | BMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 9.60% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.38% | 38.63% | -20.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 44.31% | -20.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.69% | 33.91% | -12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 33.69% | -11.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и BMI
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности BMI в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | 1.19% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и BMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Badger Meter, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и BMI
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
BMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.33M при выручке в 202.28M, что соответствует валовой рентабельности в 41.7%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.17M при выручке в 202.28M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
BMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Meter, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.34M при выручке в 202.28M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and BMI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (9.79%) compared to BMI (9.60%). In terms of maximum drawdown, WMT dropped -77.14% vs BMI's -68.22%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMT и BMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор