Сравнение WIBMX с WTAIX
WIBMX (Wilmington Broad Market Bond Fund) and WTAIX (Wilmington Municipal Bond Fund) are both mutual funds - WIBMX is a Intermediate Core Bond fund managed by Wilmington Funds, while WTAIX is a Municipal Bonds fund managed by Wilmington Funds. Over the past 5 years, WIBMX returned -0.59%/yr vs 0.31%/yr for WTAIX. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WIBMX charges 0.57%/yr vs 0.49%/yr for WTAIX.
Доходность
Сравнение доходности WIBMX и WTAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIBMX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у WTAIX с доходностью -0.19%.
WIBMX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.60%
- С начала года
- -0.63%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.73%
WTAIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.28%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.36%
- Всё время*
- 3.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WIBMX и WTAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIBMX Wilmington Broad Market Bond Fund | -0.63% | 7.13% | 0.68% | 5.10% | -12.80% | -1.86% | 7.78% | 8.33% | 1.65% |
WTAIX Wilmington Municipal Bond Fund | -0.19% | 5.05% | 0.73% | 5.14% | -8.01% | 0.55% | 2.60% | 7.12% | 1.95% |
Correlation
The correlation between WIBMX and WTAIX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between WIBMX and WTAIX shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIBMX vs. WTAIX — Ранг доходности на риск
WIBMX
WTAIX
Сравнение WIBMX c WTAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIBMX | WTAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.35 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.18 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 3.06 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIBMX и WTAIX
Максимальная просадка WIBMX за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки WTAIX в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIBMX и WTAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIBMX | WTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -12.35% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -2.76% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.10% | -4.06% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -12.22% | -5.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -2.11% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -1.63% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.07% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIBMX и WTAIX
Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что WIBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIBMX | WTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.85% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 1.83% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 2.19% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 3.10% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 3.43% | +1.66% |
Сравнение комиссий WIBMX и WTAIX
WIBMX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии WTAIX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIBMX и WTAIX
Дивидендная доходность WIBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности WTAIX в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIBMX Wilmington Broad Market Bond Fund | 3.55% | 3.98% | 2.89% | 2.39% | 1.87% | 1.75% | 2.33% | 2.55% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTAIX Wilmington Municipal Bond Fund | 2.50% | 2.85% | 2.11% | 2.03% | 1.45% | 1.68% | 1.72% | 3.84% | 2.15% | 2.92% | 2.63% | 3.81% |
Часто задаваемые вопросы
WIBMX and WTAIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIBMX has higher volatility (1.14%) compared to WTAIX (0.85%). In terms of maximum drawdown, WIBMX dropped -18.13% vs WTAIX's -12.35%.
WTAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIBMX и WTAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор