PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIBMX с WTAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIBMX с WTAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX).

WIBMX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 16 июл. 1993 г.. WTAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WIBMX и WTAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIBMX и WTAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		-0.52%7.13%0.68%5.10%-12.80%-1.86%7.78%8.33%1.65%
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		-0.61%5.05%0.73%5.14%-8.01%0.55%2.60%7.12%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, WIBMX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у WTAIX с доходностью -0.61%.

WIBMX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.27%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—

WTAIX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.63%
1 год
3.76%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.59%
10 лет*
1.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Broad Market Bond Fund

Wilmington Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с WIBMX:
WIBMX с VBTLXWIBMX с WMRIXWIBMX с WMLIXWIBMX с WRAIXWIBMX с DFXIXWIBMX с DUTMXWIBMX с FEDUX
Часто сравнивают с WTAIX:
WTAIX с THNQWTAIX с QTUMWTAIX с ^GSPCWTAIX с IRBOWTAIX с SMHWTAIX с WMRIXWTAIX с WMLIX

Сравнение комиссий WIBMX и WTAIX

WIBMX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии WTAIX в 0.49%.

WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund

Доходность на риск

WIBMX vs. WTAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIBMX
Ранг доходности на риск WIBMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIBMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIBMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIBMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIBMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIBMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
WTAIX
Ранг доходности на риск WTAIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTAIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTAIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIBMX c WTAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIBMXWTAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.15

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.51

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.26

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

4.88

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIBMX vs. WTAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIBMX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTAIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIBMX и WTAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIBMXWTAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.15

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.19

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.14

-0.78

Корреляция

Корреляция между WIBMX и WTAIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIBMX и WTAIX

Дивидендная доходность WIBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности WTAIX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		3.46%3.98%2.89%2.39%1.87%1.75%2.33%2.55%0.88%0.00%0.00%0.00%
WTAIX
Wilmington Municipal Bond Fund		2.46%2.85%2.11%2.03%1.45%1.68%1.72%3.84%2.15%2.92%2.63%3.81%

Просадки

Сравнение просадок WIBMX и WTAIX

Максимальная просадка WIBMX за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки WTAIX в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIBMX и WTAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIBMXWTAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-12.35%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-3.66%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-12.35%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-2.52%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-1.64%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.94%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WIBMX и WTAIX

Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что WIBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIBMXWTAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.93%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

1.40%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

3.62%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

3.05%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

3.43%

+1.70%