PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIBMX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIBMX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

WIBMX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 16 июл. 1993 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WIBMX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIBMX и BIMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		-0.52%7.13%0.68%5.10%-12.80%-1.86%7.78%8.33%1.65%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%1.44%

Доходность по периодам

С начала года, WIBMX показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%.

WIBMX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.27%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
—

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Broad Market Bond Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с WIBMX:
WIBMX с VBTLXWIBMX с WMRIXWIBMX с WTAIXWIBMX с WMLIXWIBMX с WRAIXWIBMX с SSAFXWIBMX с DFXIX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий WIBMX и BIMSX

WIBMX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BIMSX в 0.55%.

WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

WIBMX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIBMX
Ранг доходности на риск WIBMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIBMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIBMX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIBMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIBMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIBMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIBMX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIBMXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.50

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.23

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.33

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

8.69

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIBMX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIBMX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIBMX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIBMXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.50

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.30

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.09

-0.74

Корреляция

Корреляция между WIBMX и BIMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIBMX и BIMSX

Дивидендная доходность WIBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		3.46%3.98%2.89%2.39%1.87%1.75%2.33%2.55%0.88%0.00%0.00%0.00%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок WIBMX и BIMSX

Максимальная просадка WIBMX за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIBMX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIBMXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-13.07%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-1.87%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-13.00%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.30%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-1.59%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.50%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WIBMX и BIMSX

Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что WIBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIBMXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.03%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

1.67%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

2.80%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

3.86%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

3.24%

+1.89%