Сравнение WIBMX с WRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX).
WIBMX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 16 июл. 1993 г.. WRAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 11 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности WIBMX и WRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIBMX и WRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIBMX Wilmington Broad Market Bond Fund | -0.52% | 7.13% | 0.68% | 5.10% | -12.80% | -1.86% | 7.78% | 8.33% | 1.65% |
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | -0.83% | 9.13% | 7.74% | 7.73% | -3.41% | 6.52% | 1.04% | 12.34% | -4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, WIBMX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у WRAIX с доходностью -0.83%.
WIBMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
WRAIX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIBMX и WRAIX
WIBMX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии WRAIX в 1.24%.
Доходность на риск
WIBMX vs. WRAIX — Ранг доходности на риск
WIBMX
WRAIX
Сравнение WIBMX c WRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIBMX | WRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 5.03 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIBMX | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.77 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.64 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между WIBMX и WRAIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIBMX и WRAIX
Дивидендная доходность WIBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности WRAIX в 0.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIBMX Wilmington Broad Market Bond Fund | 3.46% | 3.98% | 2.89% | 2.39% | 1.87% | 1.75% | 2.33% | 2.55% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок WIBMX и WRAIX
Максимальная просадка WIBMX за все время составила -18.13%, что больше максимальной просадки WRAIX в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIBMX и WRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIBMX | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -15.44% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -5.03% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -9.24% | -8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -3.06% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -1.99% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 1.27% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIBMX и WRAIX
Текущая волатильность для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) составляет 1.61%, в то время как у Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что WIBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIBMX | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 3.40% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 4.92% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39% | 8.26% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 6.44% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 6.70% | -1.57% |