PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US97181C8111

CUSIP

97181C811

Эмитент

Wilmington Funds

Дата выпуска

16 июл. 1993 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия WIBMX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Broad Market Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) показал доход в 1.80% с начала года и 5.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WIBMX составила 1.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

WIBMX

С начала года

1.80%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

0.13%

1 год

5.40%

3 года

1.39%

5 лет

-0.65%

10 лет

1.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WIBMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.43%2.26%-0.04%0.31%-1.14%1.80%
2024-0.19%-1.45%0.87%-2.36%1.60%0.85%2.27%1.33%1.27%-2.39%1.22%-1.64%1.25%
20233.13%-2.27%2.11%0.56%-1.11%-0.21%0.00%-0.55%-2.31%-1.65%4.44%3.67%5.65%
2022-2.03%-1.16%-2.41%-3.52%0.52%-1.78%2.33%-2.43%-4.07%-1.20%3.45%-0.46%-12.29%
2021-0.70%-1.30%-1.21%0.78%0.26%0.76%1.05%-0.22%-0.72%-0.03%0.07%-0.27%-1.54%
20201.93%1.48%-1.36%2.21%0.60%0.87%1.73%-0.88%-0.12%-0.41%1.49%0.21%7.96%
20191.08%-0.11%1.93%0.01%1.59%1.15%0.33%2.47%-0.59%0.31%-0.00%-0.09%8.34%
2018-0.94%-0.96%0.42%-0.75%0.64%-0.12%0.11%0.52%-0.53%-0.74%0.43%1.53%-0.42%
20170.29%0.60%-0.12%0.71%0.71%-0.02%0.51%0.61%-0.43%0.09%-0.23%0.51%3.26%
20161.25%0.51%1.24%0.50%-0.11%1.83%0.69%-0.12%-0.03%-0.83%-2.38%-0.10%2.41%
20152.24%-1.04%0.50%-0.43%-0.42%-1.05%0.72%-0.32%0.71%-0.11%-0.22%-0.40%0.15%
20141.74%0.53%-0.20%0.84%1.13%0.09%-0.32%1.13%-0.65%0.81%0.69%0.01%5.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WIBMX составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WIBMX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIBMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIBMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIBMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIBMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIBMX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wilmington Broad Market Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.04
  • За 5 лет: -0.12
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Wilmington Broad Market Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.30$0.26$0.21$0.21$0.26$0.25$0.24$0.22$0.20$0.24$0.26

Дивидендный доход

3.24%3.45%2.89%2.49%2.08%2.50%2.56%2.52%2.27%2.12%2.47%2.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilmington Broad Market Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.30
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.26
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.20
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wilmington Broad Market Bond Fund показал максимальную просадку в 17.31%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Wilmington Broad Market Bond Fund составляет 5.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.31%5 янв. 2021 г.45524 окт. 2022 г.———
-9.75%18 окт. 1993 г.3173 янв. 1995 г.25728 дек. 1995 г.574
-6.97%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.512 июн. 2020 г.60
-6.58%10 сент. 2008 г.3730 окт. 2008 г.1473 июн. 2009 г.184
-6.12%14 февр. 1996 г.8612 июн. 1996 г.10912 нояб. 1996 г.195
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...