График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wilmington Broad Market Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) показал доход в -0.64% с начала года и 3.38% за последние 12 месяцев.
Wilmington Broad Market Bond Fund
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WIBMX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 1.65% | -2.34% | -0.64% | |||||||||
| 2025 | 0.71% | 2.26% | -0.02% | 0.30% | -0.83% | 1.58% | -0.37% | 1.23% | 1.10% | 0.54% | 0.76% | -0.32% | 7.13% |
| 2024 | -0.19% | -1.45% | 0.58% | -2.36% | 1.61% | 0.58% | 2.27% | 1.33% | 1.28% | -2.12% | 0.88% | -1.60% | 0.68% |
| 2023 | 3.13% | -2.27% | 2.11% | 0.56% | -1.11% | -0.21% | 0.00% | -0.81% | -2.31% | -1.92% | 4.44% | 3.67% | 5.10% |
| 2022 | -2.03% | -1.16% | -2.41% | -3.52% | 0.33% | -1.98% | 2.13% | -2.43% | -4.07% | -1.20% | 3.45% | -0.46% | -12.80% |
| 2021 | -0.87% | -1.45% | -1.21% | 0.78% | 0.26% | 0.76% | 1.05% | -0.22% | -0.72% | -0.03% | 0.07% | -0.27% | -1.86% |
Метрики бенчмарка
Wilmington Broad Market Bond Fund: годовая альфа составляет 1.85%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 25.09.2018.
- Этот фонд участвовал в 19.38% снижения S&P 500 Index, но только в 13.30% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.85%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 13.30%
- Участие в снижении
- 19.38%
Комиссия
Комиссия WIBMX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WIBMX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WIBMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.90 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.40 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 6.61 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для WIBMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilmington Broad Market Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.35 | $0.25 | $0.21 | $0.16 | $0.18 | $0.24 | $0.25 | $0.08 |
Дивидендный доход | 3.46% | 3.98% | 2.89% | 2.39% | 1.87% | 1.75% | 2.33% | 2.55% | 0.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilmington Broad Market Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.00 | $0.25 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Wilmington Broad Market Bond Fund показал максимальную просадку в 18.13%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wilmington Broad Market Bond Fund составляет 3.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.13% | 7 авг. 2020 г. | 558 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -6.97% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 51 | 2 июн. 2020 г. | 60 |
| -2% | 5 сент. 2019 г. | 7 | 13 сент. 2019 г. | 15 | 4 окт. 2019 г. | 22 |
| -1.4% | 7 окт. 2019 г. | 25 | 8 нояб. 2019 г. | 37 | 3 янв. 2020 г. | 62 |
| -1.07% | 1 окт. 2018 г. | 25 | 2 нояб. 2018 г. | 21 | 4 дек. 2018 г. | 46 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...