- ISIN
- US97181C8111
- CUSIP
- 97181C811
- Эмитент
- Wilmington Funds
- Дата выпуска
- 16 июл. 1993 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции WIBMX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WIBMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $998.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) показал доход в 0.20% с начала года и 5.17% за последние 12 месяцев.
Wilmington Broad Market Bond Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WIBMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WIBMX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | 1.65% | -1.92% | 0.09% | 0.33% | 0.00% | 0.20% | ||||||
| 2025 | 0.71% | 2.26% | -0.02% | 0.30% | -0.83% | 1.58% | -0.37% | 1.23% | 1.10% | 0.54% | 0.76% | -0.32% | 7.13% |
| 2024 | -0.19% | -1.45% | 0.58% | -2.36% | 1.61% | 0.58% | 2.27% | 1.33% | 1.28% | -2.12% | 0.88% | -1.60% | 0.68% |
| 2023 | 3.13% | -2.27% | 2.11% | 0.56% | -1.11% | -0.21% | 0.00% | -0.81% | -2.31% | -1.92% | 4.44% | 3.67% | 5.10% |
| 2022 | -2.03% | -1.16% | -2.41% | -3.52% | 0.33% | -1.98% | 2.13% | -2.43% | -4.07% | -1.20% | 3.45% | -0.46% | -12.80% |
| 2021 | -0.87% | -1.45% | -1.21% | 0.78% | 0.26% | 0.76% | 1.05% | -0.22% | -0.72% | -0.03% | 0.07% | -0.27% | -1.86% |
Метрики бенчмарка
Wilmington Broad Market Bond Fund has an annualized alpha of 1.87%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2018.
- This fund participated in 19.32% of S&P 500 Index downside but only 12.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.87%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.51%
- Участие в снижении
- 19.32%
Комиссия
Комиссия WIBMX составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WIBMX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WIBMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.93 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 13.52 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wilmington Broad Market Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.35 | $0.25 | $0.21 | $0.16 | $0.18 | $0.24 | $0.25 | $0.08 |
Дивидендный доход | 3.81% | 3.98% | 2.89% | 2.39% | 1.87% | 1.75% | 2.33% | 2.55% | 0.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wilmington Broad Market Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.00 | $0.25 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wilmington Broad Market Bond Fund показал максимальную просадку в 18.13%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Wilmington Broad Market Bond Fund составляет 2.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.13%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -6.97%март 2020 г. | 10d | 2mo 15d | 2mo 25dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2019 года2019 | -2.00%сент. 2019 г. | 8d | 21d | 29dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.40%нояб. 2019 г. | 1mo 2d | 1mo 26d | 2mo 28dокт. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -1.07%нояб. 2018 г. | 1mo | 1mo 2d | 2mo 2dокт. 2018 г. - дек. 2018 г. |
Показатели просадок
| WIBMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.13% | -56.78% | +38.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -9.10% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.97% | -18.90% | +12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.64% | -25.43% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.74% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -10.72% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.97% | -0.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WIBMX
Добавьте Wilmington Broad Market Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WIBMX