PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIBMX с WMLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIBMX с WMLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX).

WIBMX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 16 июл. 1993 г.. WMLIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности WIBMX и WMLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIBMX и WMLIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		-0.64%7.13%0.68%5.10%-12.80%-1.86%7.78%8.33%1.65%
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		-6.95%17.02%24.27%26.23%-18.93%26.26%20.95%36.37%-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, WIBMX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у WMLIX с доходностью -6.95%.

WIBMX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.34%
1 год
3.38%
3 года*
3.05%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

WMLIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-4.77%
1 год
14.12%
3 года*
16.76%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Broad Market Bond Fund

Wilmington Large-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с WIBMX:
WIBMX с VBTLXWIBMX с WMRIXWIBMX с WTAIXWIBMX с DFXIXWIBMX с PRCIXWIBMX с SSAFXWIBMX с WRAIX
Часто сравнивают с WMLIX:
WMLIX с FCNTXWMLIX с WRAIXWMLIX с WMRIXWMLIX с WTAIXWMLIX с SGOIXWMLIX с RCKSXWMLIX с FGJEX

Сравнение комиссий WIBMX и WMLIX

WIBMX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии WMLIX в 0.25%.

WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund

Доходность на риск

WIBMX vs. WMLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIBMX
Ранг доходности на риск WIBMX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIBMX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIBMX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIBMX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIBMX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIBMX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WMLIX
Ранг доходности на риск WMLIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMLIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMLIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMLIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMLIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMLIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIBMX c WMLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) и Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIBMXWMLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.81

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.01

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

4.90

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIBMX vs. WMLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIBMX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMLIX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIBMX и WMLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIBMXWMLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.81

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.19

Корреляция

Корреляция между WIBMX и WMLIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIBMX и WMLIX

Дивидендная доходность WIBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности WMLIX в 13.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIBMX
Wilmington Broad Market Bond Fund		3.46%3.98%2.89%2.39%1.87%1.75%2.33%2.55%0.88%0.00%0.00%0.00%
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		13.13%12.22%7.56%6.47%12.73%5.47%9.13%9.34%6.57%1.55%1.81%8.28%

Просадки

Сравнение просадок WIBMX и WMLIX

Максимальная просадка WIBMX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки WMLIX в -55.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIBMX и WMLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIBMXWMLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-55.02%

+36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-12.30%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-25.01%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-8.84%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-7.45%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.53%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WIBMX и WMLIX

Текущая волатильность для Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) составляет 1.67%, в то время как у Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что WIBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIBMXWMLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

4.28%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

9.12%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39%

18.26%

-13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

17.19%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

18.33%

-13.20%