Сравнение WMRIX с IGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA).
WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г.. IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности WMRIX и IGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMRIX и IGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.96% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.52% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WMRIX показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у IGA с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции WMRIX уступали акциям IGA по среднегодовой доходности: 5.50% против 9.44% соответственно.
WMRIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 5.50%
IGA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMRIX и IGA
WMRIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IGA в 0.01%.
Доходность на риск
WMRIX vs. IGA — Ранг доходности на риск
WMRIX
IGA
Сравнение WMRIX c IGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMRIX | IGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.53 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 0.90 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.84 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 4.19 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMRIX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.53 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.33 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между WMRIX и IGA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMRIX и IGA
Дивидендная доходность WMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности IGA в 11.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.45% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.61% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
Просадки
Сравнение просадок WMRIX и IGA
Максимальная просадка WMRIX за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки IGA в -57.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMRIX и IGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMRIX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -57.16% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -11.22% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -16.98% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -41.68% | +10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -3.90% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -8.11% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.26% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMRIX и IGA
Текущая волатильность для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) составляет 2.85%, в то время как у Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что WMRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMRIX | IGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 4.98% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 7.34% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 16.58% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 13.91% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 16.28% | -3.80% |