Сравнение WMRIX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WMRIX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMRIX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.27% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -4.20% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, WMRIX показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции WMRIX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 9.96% соответственно.
WMRIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 12.47%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 5.44%
GGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMRIX и GGSIX
WMRIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
WMRIX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
WMRIX
GGSIX
Сравнение WMRIX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMRIX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.15 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.54 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.07 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 4.87 | +5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMRIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.15 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между WMRIX и GGSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMRIX и GGSIX
Дивидендная доходность WMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что меньше доходности GGSIX в 12.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.49% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.39% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок WMRIX и GGSIX
Максимальная просадка WMRIX за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMRIX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMRIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -52.85% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -10.84% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -26.74% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -30.36% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -8.71% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -9.25% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.51% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMRIX и GGSIX
Текущая волатильность для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) составляет 2.82%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что WMRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMRIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.54% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 8.19% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 13.32% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 13.34% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 14.27% | -1.79% |