Сравнение WMRIX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности WMRIX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMRIX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.96% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, WMRIX показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции WMRIX уступали акциям GBMFX по среднегодовой доходности: 5.50% против 6.41% соответственно.
WMRIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 5.50%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMRIX и GBMFX
WMRIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
WMRIX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
WMRIX
GBMFX
Сравнение WMRIX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMRIX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 3.02 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 4.00 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.61 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.91 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 15.09 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMRIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 3.02 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.11 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.81 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.96 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между WMRIX и GBMFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMRIX и GBMFX
Дивидендная доходность WMRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.45% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок WMRIX и GBMFX
Максимальная просадка WMRIX за все время составила -37.84%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMRIX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMRIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -23.40% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -5.98% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -14.42% | -7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.27% | -23.40% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -3.64% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -3.29% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.57% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMRIX и GBMFX
Текущая волатильность для Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) составляет 2.85%, в то время как у GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что WMRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMRIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.44% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.06% | 5.30% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 7.97% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.54% | 7.22% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 7.97% | +4.51% |