Сравнение WMLIX с WMRIX
WMLIX (Wilmington Large-Cap Strategy Fund) and WMRIX (Wilmington Real Asset Fund) are both mutual funds - WMLIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Wilmington Funds, while WMRIX is a Global Allocation fund managed by Wilmington Funds. Over the past 10 years, WMLIX returned 15.52%/yr vs 5.48%/yr for WMRIX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WMLIX charges 0.25%/yr vs 0.64%/yr for WMRIX.
Доходность
Сравнение доходности WMLIX и WMRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMLIX показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции WMLIX превзошли акции WMRIX по среднегодовой доходности: 15.52% против 5.48% соответственно.
WMLIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- 12.79%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 15.52%
- Всё время*
- 10.88%
WMRIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 7.90%
- С начала года
- 15.49%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 5.48%
- Всё время*
- 6.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам WMLIX и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | 13.47% | 17.02% | 24.27% | 26.23% | -18.93% | 26.26% | 20.95% | 36.37% | -4.93% | 21.98% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 15.49% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
Correlation
The correlation between WMLIX and WMRIX is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2003 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between WMLIX and WMRIX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMLIX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
WMLIX
WMRIX
Сравнение WMLIX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMLIX | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.22 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 10.83 | +0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMLIX и WMRIX
Максимальная просадка WMLIX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMLIX и WMRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMLIX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -37.84% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -7.13% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.15% | -10.95% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -22.03% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | -31.27% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.30% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -7.15% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.11% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMLIX и WMRIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что WMLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMLIX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 2.03% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 6.00% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 8.76% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 11.44% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 12.51% | +5.86% |
Сравнение комиссий WMLIX и WMRIX
WMLIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WMRIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMLIX и WMRIX
Дивидендная доходность WMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.90%, что больше доходности WMRIX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | 10.90% | 12.22% | 7.56% | 6.47% | 12.73% | 5.47% | 9.13% | 9.34% | 6.57% | 1.55% | 1.81% | 8.28% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.17% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Часто задаваемые вопросы
WMLIX and WMRIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMLIX has higher volatility (4.10%) compared to WMRIX (2.03%). In terms of maximum drawdown, WMLIX dropped -55.02% vs WMRIX's -37.84%.
WMRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMLIX и WMRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор