PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMLIX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMLIX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

WMLIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности WMLIX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMLIX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		-6.95%17.02%24.27%26.23%-18.93%26.26%20.95%36.37%-4.93%21.98%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		1.44%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, WMLIX показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции WMLIX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.97% против 8.06% соответственно.

WMLIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.67%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-4.77%
1 год
14.12%
3 года*
16.76%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.97%

SGOIX

1 день
0.19%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
7.39%
1 год
27.04%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.77%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilmington Large-Cap Strategy Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с WMLIX:
WMLIX с FCNTXWMLIX с WRAIXWMLIX с WMRIXWMLIX с WTAIXWMLIX с RCKSXWMLIX с FGJEXWMLIX с ORDNX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий WMLIX и SGOIX

WMLIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund

Доходность на риск

WMLIX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMLIX
Ранг доходности на риск WMLIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMLIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMLIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMLIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMLIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMLIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMLIX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMLIXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.97

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.51

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.25

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

9.52

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMLIX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMLIX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMLIX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMLIXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.97

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.87

-0.32

Корреляция

Корреляция между WMLIX и SGOIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMLIX и SGOIX

Дивидендная доходность WMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности SGOIX в 8.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WMLIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund		13.13%12.22%7.56%6.47%12.73%5.47%9.13%9.34%6.57%1.55%1.81%8.28%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.33%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок WMLIX и SGOIX

Максимальная просадка WMLIX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMLIX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WMLIXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.02%

-35.54%

-19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-11.35%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-21.39%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

-24.79%

-9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-10.98%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-4.57%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.68%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WMLIX и SGOIX

Текущая волатильность для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) составляет 4.28%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что WMLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMLIXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.81%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

9.60%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

13.48%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

11.73%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

11.34%

+6.99%