Сравнение WMLIX с RCKSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).
WMLIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности WMLIX и RCKSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMLIX и RCKSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | -4.23% | 17.02% | 24.27% | 26.23% | -18.93% | 26.26% | 20.95% | 36.37% | -4.93% | 21.98% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 7.71% | 12.99% | 15.12% | 15.57% | -18.09% | 9.96% | 13.75% | 19.05% | -2.14% | 22.69% |
Доходность по периодам
С начала года, WMLIX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции WMLIX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 14.30% против 10.38% соответственно.
WMLIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 14.30%
RCKSX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMLIX и RCKSX
WMLIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.
Доходность на риск
WMLIX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск
WMLIX
RCKSX
Сравнение WMLIX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMLIX | RCKSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.06 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.09 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 10.93 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMLIX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.38 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между WMLIX и RCKSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMLIX и RCKSX
Дивидендная доходность WMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности RCKSX в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | 12.76% | 12.22% | 7.56% | 6.47% | 12.73% | 5.47% | 9.13% | 9.34% | 6.57% | 1.55% | 1.81% | 8.28% |
RCKSX Rock Oak Core Growth Fund | 5.81% | 6.26% | 0.47% | 0.71% | 1.00% | 4.31% | 16.56% | 3.18% | 0.59% | 5.91% | 0.70% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок WMLIX и RCKSX
Максимальная просадка WMLIX за все время составила -55.02%, примерно равная максимальной просадке RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMLIX и RCKSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMLIX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -57.88% | +2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -11.29% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -23.50% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | -33.10% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -1.74% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -9.58% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.16% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMLIX и RCKSX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что WMLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMLIX | RCKSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 3.72% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 8.88% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 16.40% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.78% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 17.59% | +0.76% |