Сравнение WMLIX с WTAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX).
WMLIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. WTAIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WMLIX и WTAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMLIX и WTAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | -6.95% | 17.02% | 24.27% | 26.23% | -18.93% | 26.26% | 20.95% | 36.37% | -4.93% | 21.98% |
WTAIX Wilmington Municipal Bond Fund | -0.77% | 5.05% | 0.73% | 5.14% | -8.01% | 0.55% | 2.60% | 7.12% | 0.86% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, WMLIX показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у WTAIX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции WMLIX превзошли акции WTAIX по среднегодовой доходности: 13.97% против 1.47% соответственно.
WMLIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 13.97%
WTAIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMLIX и WTAIX
WMLIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WTAIX в 0.49%.
Доходность на риск
WMLIX vs. WTAIX — Ранг доходности на риск
WMLIX
WTAIX
Сравнение WMLIX c WTAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMLIX | WTAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.63 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 4.95 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMLIX | WTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.19 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.43 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.13 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между WMLIX и WTAIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMLIX и WTAIX
Дивидендная доходность WMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности WTAIX в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | 13.13% | 12.22% | 7.56% | 6.47% | 12.73% | 5.47% | 9.13% | 9.34% | 6.57% | 1.55% | 1.81% | 8.28% |
WTAIX Wilmington Municipal Bond Fund | 2.47% | 2.85% | 2.11% | 2.03% | 1.45% | 1.68% | 1.72% | 3.84% | 2.15% | 2.92% | 2.63% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок WMLIX и WTAIX
Максимальная просадка WMLIX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки WTAIX в -12.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMLIX и WTAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMLIX | WTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -12.35% | -42.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -3.66% | -8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -12.35% | -12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | -12.35% | -21.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -2.68% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -1.64% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.93% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMLIX и WTAIX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Wilmington Municipal Bond Fund (WTAIX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что WMLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMLIX | WTAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 0.89% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 1.39% | +7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 3.63% | +14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 3.05% | +14.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 3.43% | +14.90% |