Сравнение WMLIX с WIBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX).
WMLIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2003 г.. WIBMX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 16 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности WMLIX и WIBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMLIX и WIBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | -4.23% | 17.02% | 24.27% | 26.23% | -18.93% | 26.26% | 20.95% | 36.37% | -14.13% |
WIBMX Wilmington Broad Market Bond Fund | -0.52% | 7.13% | 0.68% | 5.10% | -12.80% | -1.86% | 7.78% | 8.33% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, WMLIX показывает доходность -4.23%, что значительно ниже, чем у WIBMX с доходностью -0.52%.
WMLIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 14.30%
WIBMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMLIX и WIBMX
WMLIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WIBMX в 0.57%.
Доходность на риск
WMLIX vs. WIBMX — Ранг доходности на риск
WMLIX
WIBMX
Сравнение WMLIX c WIBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) и Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMLIX | WIBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.15 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.40 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 3.89 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMLIX | WIBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.81 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | -0.01 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между WMLIX и WIBMX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMLIX и WIBMX
Дивидендная доходность WMLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности WIBMX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMLIX Wilmington Large-Cap Strategy Fund | 12.76% | 12.22% | 7.56% | 6.47% | 12.73% | 5.47% | 9.13% | 9.34% | 6.57% | 1.55% | 1.81% | 8.28% |
WIBMX Wilmington Broad Market Bond Fund | 3.46% | 3.98% | 2.89% | 2.39% | 1.87% | 1.75% | 2.33% | 2.55% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMLIX и WIBMX
Максимальная просадка WMLIX за все время составила -55.02%, что больше максимальной просадки WIBMX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMLIX и WIBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMLIX | WIBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.02% | -18.13% | -36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -2.90% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -17.64% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -3.59% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -5.91% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.05% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMLIX и WIBMX
Wilmington Large-Cap Strategy Fund (WMLIX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Wilmington Broad Market Bond Fund (WIBMX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что WMLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMLIX | WIBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 1.61% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 2.65% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 4.39% | +14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 5.63% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 5.13% | +13.22% |